IRS 강보합 본드스왑 축소..스왑베이시스 6거래일만 축소
본드스왑은 5년물을 중심으로한 장기구간 축소세가 두드러졌다. 스왑베이시스도 10bp 가량 축소됐다. 스왑딜러는 본드스왑의 지속적인 타이튼이 외국인 채권매도로 이어질수 있다고 전망했다.
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30일 스왑시장에 따르면 IRS가 2년이상구간에서 0.5~2bp씩 하락했다. IRS 1년물이 전장대비 보합인 3.04%를 기록한 반면, 3년물이 2bp 내린 3.50%를, 5년물이 1.7bp 내려 3.74%를 보였다.
본드스왑은 5년이상 구간에서 축소폭이 컸다. 5년물이 전장 -20bp에서 -14bp를, 10년물이 전일 -32bp에서 -29bp를 기록했다. 반면 1년물이 전장과 같은 9bp를, 2년물이 전일 파에서 1bp를, 3년물이 어제 30bp에서 31bp를 보이는데 그쳤다.
CRS는 전구간에서 7.5~10bp 상승했다. 오전중에는 보합세를 보인바 있다. CRS 1년물이 전장대비 10bp 급등한 1.15%를 보였다. 이는 지난 22일 10bp 오른 1.47% 이후 6거래일만 상승이다. CRS 3년물과 5년물도 전일비 7.5bp씩 오른 1.55%와 2.25%를 기록했다.
외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS금리가 1년물 주로도 모처럼 반등했다. 그간 지속적으로 눌렸던 것에 대한 기술적 반등으로 보인다. 이에 따라 베이시스도 10bp 가량 줄었다”며 “IRS금리는 1~2bp 하락에 그쳤다. 선물강세에 비해 잘 빠지지 못했다. CD91일물 금리가 정체되고 있는데다 연말을 앞둬 CD금리가 올라갈 확률이 커서 그런듯 싶다. 채권 5년물 강세로 관련구간 본드스왑이 6~7bp 좁혀졌다. 10년도 3bp 가량 줄었다”고 말했다.
그는 “본드스왑이 계속 줄수록 외국인 채권매물이 지속될 가능성이 있다”고 덧붙였다.
또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS금리가 1~2bp 하락에 그쳤다. 본드스왑도 타이튼됐다. CRS는 장막판 비드가 좀 강하게 올라오면서 7~10bp 상승했다. 베이시스도 타이트닝됐다. 라이어빌리티스왑설이 좀 있었던것 같다”고 말했다.
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김남현 기자 nhkim@
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