CRS급등 부채스왑설..5·10년 본드스왑축소 언와인딩

IRS보합세 채권선물연동..커브 소폭 스팁

[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 오후장들어 급등했다. 개장초 최근 하락세에 따른 반발성 매수가 유입되며 소폭 상승세를 보였고, 오후장에는 7년이상과 3년물쪽에서 부채스왑추정물량이 나왔기 때문이다. IRS금리는 보합권 부근에서 마감했다. 다만 본드스왑 5년과 10년쪽이 축소된 여파로 본드스왑언와인딩 수요가 나왔다

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7일 스왑시장에 따르면 IRS가 10년이하구간에서 보합세를 기록했다. 다만 4년이하 구간에서는 0.5bp가 떨어지며 강보합을 보였다. 오전장중엔 1~2bp 정도 하락세를 보였었다. IRS 1년물이 3.01%를, 3년물이 3.42%를, 5년물이 3.59%를 기록했다.

본드스왑은 단기쪽이 1~2bp 정도 축소, 5년이상이 2bp 정도 확대됐다. 1년물이 전일 8bp에서 7bp를, 2년물이 어제 -2bp에서 -1bp를, 3년물이 전장 13bp에서 11bp를 기록했다. 반면 5년물이 어제 -1bp에서 -3bp를 나타냈다. 10년물에서는 전일과 같은 -13bp로 마감했다.

CRS는 오후장들어 상승폭이 확대되며 전구간에서 7~17bp 상승했다. CRS 1년물과 3년물, 5년물이 어제보다 7.5bp 올라 1.67%와 1.85%, 2.35%를 나타냈다. CRS 10년물은 전일비 15bp 오른 2.90%를 보였다. CRS 12년물도 전장보다 17bp 급등해 2.94%를 기록했다.

스왑베이시스는 나흘만에 축소로 반전했다. 1년물이 전장 -142bp에서 -134bp를, 3년물이 전일 -165bp에서 -157bp를, 5년물도 전장 -132bp에서 -124bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS는 거의 보합권에서 끝났다. 커브만 0.5bp 정도 스티프닝된 모습이어서 큰 변화가 없었다”며 “CRS가 오후장들어 많이 올랐다. 7년이상구간에서 15bp 가량 상승했다. 5년-7년 테너가 전일대비 7.5bp 정도 스티프닝된 것을 보면 7년이상 테너에서 어떤 딜이 있었던것 같다. 소문만 무성한 가운데 알려지지 않고 있다”고 전했다.

그는 “스왑베이시스는 8~15bp 가량 줄었다. 본드스왑은 큰 변화가 없는 가운데 채권 2년물이 강해 그쪽구간에서 좀 줄었다. 반면 5년이상은 약해 벌어진 모습”이라고 덧붙였다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS가 거의 보합수준에 마감했다. 특별한게 없었다. 다만 본드스왑이 5년과 10년쪽이 거의 붙음에 따라 본드스왑언와인딩 수요가 나왔던 것으로 보인다”며 “CRS는 오후장들어 3년쪽과 7년쪽에서 라이어빌리티스왑 추정물량이 나오며 전반적으로 급등한 모습을 보였다”고 말했다.



김남현 기자 nhkim@