CRS금리는 상승했다. 한국수력원자력 라이어빌리티스왑설이 나오면서 오퍼가 잘 내려오지 않는 분위기였다. 비디시했다는 지적이다. 스왑베이시스도 10bp이상 축소됐다.
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24일 스왑시장에 따르면 IRS금리가 1년물을 제외한 구간에서 4~5bp 가량 하락했다. IRS 1년물이 전장대비 1bp 하락한 3.01%를 보인 반면, 3년물이 4bp 떨어진 3.49%를, 5년물도 5bp 내린 3.71%를 기록했다.
본드스왑은 구간별로 혼조세를 보였다. 1년물이 전장 8bp에서 11bp를, 3년물도 전일 3bp에서 6bp를 기록한 반면, 2년물이 전장 -9bp에서 -8bp를, 5년물도 월요일 -19bp에서 -14bp를 보였다. 10년물은 전장과 같은 -25bp를 나타냈다.
CRS도 전구간에서 5~10bp씩 상승했다. CRS 1년물이 전장보다 5bp 올라 1.82%를, 3년물이 7bp 상승한 2.02%를, 5년물이 10bp 급등한 2.47%를 나타냈다.
외국계은행의 한 스왑딜러는 “국채선물이 30틱 넘게 상승하면서 IRS금리가 4~5bp씩 하락했다. 다만 채권현선물 하락세만큼 빠지지 못해 5년물을 중심으로 5bp 가량 네로잉됐다”며 “반면 CRS금리가 5~10bp 가량 상승했다. 한수원 부채스왑설이 나오면서 오퍼가 잘 내려오지 않았던것 같다. 베이시스도 10~15bp가량 축소됐다”고 전했다.
또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS금리가 단기는 1~3bp, 장기는 5~6bp 하락했다. 상대적으로 비드가 많아 채권선물대비 덜 눌렸다. 커브도 1-3년과 2-5년 구간에서 약간 플래트닝됐다. 다만 장이 얇아 다음주에 그대로 인정될지 두고볼일”이라며 “CRS는 비디시한 상태에서 마감했다”고 말했다.
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김남현 기자 nhkim@
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