IRS↓ 살짝 플랫..CRS↑ 한수원 부채스왑설

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 하락세를 보였다. 다만 국채선물이 30틱 넘게 상승한것에 비해서는 낙폭이 적었다. 거래가 많지 않은 가운데 상대적으로 비드가 많았기 때문이다. 이에 따라 본드스왑도 5년물 중심으로 5bp 가량 좁혀졌다. 커브는 살짝 플래트닝되는 모습이다.

CRS금리는 상승했다. 한국수력원자력 라이어빌리티스왑설이 나오면서 오퍼가 잘 내려오지 않는 분위기였다. 비디시했다는 지적이다. 스왑베이시스도 10bp이상 축소됐다.<제공 : 마켓포인트>";$size="550,150,0";$no="2010092416275563096_1.jpg";@include $libDir . "/image_check.php";?>
24일 스왑시장에 따르면 IRS금리가 1년물을 제외한 구간에서 4~5bp 가량 하락했다. IRS 1년물이 전장대비 1bp 하락한 3.01%를 보인 반면, 3년물이 4bp 떨어진 3.49%를, 5년물도 5bp 내린 3.71%를 기록했다.

본드스왑은 구간별로 혼조세를 보였다. 1년물이 전장 8bp에서 11bp를, 3년물도 전일 3bp에서 6bp를 기록한 반면, 2년물이 전장 -9bp에서 -8bp를, 5년물도 월요일 -19bp에서 -14bp를 보였다. 10년물은 전장과 같은 -25bp를 나타냈다.

CRS도 전구간에서 5~10bp씩 상승했다. CRS 1년물이 전장보다 5bp 올라 1.82%를, 3년물이 7bp 상승한 2.02%를, 5년물이 10bp 급등한 2.47%를 나타냈다.스왑베이시스는 10~15bp 가량 축소됐다. 1년물이 전장 -125bp에서 -118bp를, 3년물이 전일 -158bp에서 -147bp를, 5년물도 전장 -138bp에서 -123bp를 나타냈다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “국채선물이 30틱 넘게 상승하면서 IRS금리가 4~5bp씩 하락했다. 다만 채권현선물 하락세만큼 빠지지 못해 5년물을 중심으로 5bp 가량 네로잉됐다”며 “반면 CRS금리가 5~10bp 가량 상승했다. 한수원 부채스왑설이 나오면서 오퍼가 잘 내려오지 않았던것 같다. 베이시스도 10~15bp가량 축소됐다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS금리가 단기는 1~3bp, 장기는 5~6bp 하락했다. 상대적으로 비드가 많아 채권선물대비 덜 눌렸다. 커브도 1-3년과 2-5년 구간에서 약간 플래트닝됐다. 다만 장이 얇아 다음주에 그대로 인정될지 두고볼일”이라며 “CRS는 비디시한 상태에서 마감했다”고 말했다.



김남현 기자 nhkim@