‘반토막난 해외투자’ 기관도 울었다

자산운용사 해외주식투자 손실 가장 커

지난해 자산운용사와 보험사 등 국내 기관투자가들이 해외 외화증권에 투자해 반토막 손실을 입은 것으로 나타났다. 특히 자산운용사가 해외 주식투자로 입은 손실이 대부분을 차지하는 것으로 밝혀졌다.

이는 미국 서브프라임 모기지 부실과 리먼 브라더스 파산으로 번진 글로벌 신용경색과 글로벌 주가 폭락이 가장 큰 원인으로 분석된다.

26일 한국은행이 발표한 ‘2008년중 기관투자가의 외화증권 투자동향’에 따르면 기관투자가의 해외 외화증권 투자잔액이 시가평가기준으로 지난해말 현재 539억8000만달러를 기록한 것으로 나타났다. 이는 전년말 1166억1000만달러에 비해 금액으로는 626억3000만달러, 비율로는 53.7%가 감소한 것이다.

한은은 기관투자가들의 지난해 실제 순매도(회수) 금액이 170억3000만달러에 불과해 총 455억9000만달러의 평가손실이 발생했을 것으로 추정했다.

이를 단순 설명하면 지난해 기관투자가들이 실제 매도한 170억3000만달러를 2007년말 1166억1000만달러에서 뺀 995억8000만달러 가치가 지난해말 626억3000만달러로 줄어 369억5000만달러의 손해를 본 셈이다. 여기에 지난해 170억3000만달러를 실제 매도하는 과정에서 추가손실을 보면서 총 평가손실로 455억9000만달러를 기록한 것이다.

특히 자산운용사의 지난해말 투자잔액이 251억5000만달러로 2007년말 760억4000만달러 대비 508억9000만달러로 감소해 가장 큰 손실을 기록했다. 전체 투자잔액 감소액(626억3000만달러)의 81.3%에 달한 것. 이는 같은기간 자산운용사가 주식투자로 492억2790만달러의 평가손실을 기록해 전체 투자잔액 감소액의 78.6%를 차지했기 때문이다.

자산운용사는 이밖에도 해외채권투자에서 16억5150만달러, 전환사채(CB) 등 코리안페이퍼 투자로 1080억달러 등 평가손실을 기록했다.

코리안페이퍼란 거주자가 외국에서 발행하는 외화표시증권(CB, DR, BW, CD, 국제수익증권 등)이나 비거주자가 거주자 발행 외화표시증권을 기초로 발행하는 증권 등을 말한다.

보험사 또한 지난해말 투자잔액이 185억8000만달러를 기록하면서 전년 260억6000만달러 대비 74억9000만달러가 감소했다. 보험사는 채권투자에서 44억5250억달러의 평가손실을 기록해 가장 많았고 이어 코리안페이퍼투자로 25억5130만달러, 주식투자로 4억8270억달러의 평가손실을 봤다.

외국환은행과 증권사도 각각 30억2460억달러와 12억2470억달러의 평가손실을 기록한 것으로 조사됐다.

한편 기관투자가들의 자산별 비중은 주식이 266억1000만달러를 기록해 전체 투자자산의 절반수준인 49.3%를 차지했다. 이는 전년대비 65.0%(494억9320만달러)가 줄었음에도 여전히 가장 많은 투자비중을 차지하고 있다.

이어 채권이 164억6630만달러를 기록해 전년대비 36.5%(94억7890만달러)가 감소했고, 코리안페이퍼가 109억510억달러로 전년대비 25.1%(36억5390만달러)가 준 것으로 조사됐다.

한국은행 관계자는 “이번 조사결과는 현재 보유한 투자자산에 대한 평가금액일 뿐 실제 실현한 손실이 아니다”라며 “향후 글로벌 경제위기가 호전돼 주가가 반등할 경우 급격히 호전될 가능성이 높다”고 전했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr