은행권 자본적정성 개선 '착시 효과'

작년 말 업계 총자본비율 상승했지만
5대은행은 오히려 낮아져
코로나에 위험자산 늘어나면
자본확충 등 관리 필요한 상황

[아시아경제 박선미 기자] 지난해 말 국내 은행권의 자본적정성이 자본확충 및 바젤Ⅲ 최종안 도입으로 개선됐지만 시장점유율이 높은 국내 5대은행 대부분은 지난해 3분기 말 보다 되레 자본적정성이 후퇴한 것으로 드러났다.

18일 금융감독원이 발표한 ‘은행 BIS기준 자본비율 현황'에 따르면 2020년 말 기준 국내 은행권(금융지주, 은행)의 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율은 15.00%를 기록해 전분기말 대비 0.41%포인트, 전년 말 대비 1.08%포인트 상승했다. 8개 금융지주를 제외한 19개 은행만 따로 떼어내도 작년 말 총자본비율은 16.54%로 전분기말 16.03% 대비 0.51%포인트 높아졌다.

하지만 국내 여수신 점유율이 높은 5대 은행 대부분은 상반된 결과다. 5대은행 가운데 자본적정성이 개선된 곳은 국민은행이 유일하다. 신한은행 총자본비율은 18.47%로 전분기 말 대비 0.24%포인트 낮아졌다. 대출증가 등의 영향으로 위험가중자산이 늘어났지만 현 총자본비율 수준이 적정하다고 판단, 자본을 크게 확충하지 않았기 때문이다.

하나, 우리, 농협도 지난해 4분기 배당에 따른 자본 축소 등 이유로 총자본비율이 각각 14.73%, 17.20%, 17.70%로 전분기말 보다 0.64%포인트, 0.55%포인트, 0.42%포인트 내려갔다. 국민은행만 유일하게 17.78%로 전분기말 대비 0.57%포인트 개선됐다. 총자본비율 뿐 아니라 보통주자본비율, 기본자본비율, 단순기본자본비율 등 다른 자본적정성 지표들도 5대은행은 국민은행을 제외하고 모두 후퇴하는 결과가 나왔다.

국민은행만 개선…후순위채 발행 등 활발한 자본확충 효과

국민은행 관계자는 "지난해부터 후순위채 발행에 적극 나서면서 자본확충에 나선 것이 자본적정성을 개선시킨 효과를 낳았다"고 설명했다. 국민은행은 지난해 총 네차례 후순위채 발행으로 2조원에 가까운 자본 늘린데 이어 지난달에도 5000억원 규모의 후순위채 발행으로 자본확충 분위기를 이어가고 있다.

BIS총자본비율이란 은행의 위험가중자산 대비 총자본을 나타낸 값으로 숫자가 클수록 은행 자본적정성이 높다는 것을 의미한다. 현재 은행권 규제비율은 총자본비율 10.5%, 보통주자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5%, 단순기본자본비율 3.0%다. 5대은행의 자본적정성은 규제비율을 상회해 안정적이지만 코로나19 상황으로 위험가중자산이 늘 수 밖에 없는 환경에서 자본적정성이 후퇴했다는 것은 앞으로 자본확충 등이 동반된 효과적인 자본관리가 필요해질 수 있다는 것을 의미한다.

특히 주요 시중은행들의 자본적정성이 후퇴한데 반해 전체 은행권이 개선된 것처럼 보여진 것은 작년 4분기에 인터넷 전문은행인 카카오뱅크의 1조원에 달하는 대규모 증자로 13.45%였던 총자본비율이 작년 말 20.03%로 급등한데다 산업은행, 기업은행 등 국책은행이 바젤Ⅲ 최종안을 도입해 전체 은행권의 위험가중자산 규모가 30조9000억원 감소한 영향이 크다.

금감원 관계자는 "국내은행이 충분한 손실흡수능력을 확보하고 자금공급기능을 유지할 수 있도록 효과적인 자본관리를 유도할 방침"이라고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr