美캘퍼스 기금 3000억달러 돌파…작년 18.4% 투자수익

美 2위 연금펀드 Calstrs도 지난해 18.7% 투자수익

[아시아경제 박병희 기자] 미국 최대 연금펀드인 캘리포니아 공무원 퇴직연금(캘퍼스·Calpers)의 자산 규모가 지난 회계연도(2013년 7월~2014년 6월) 말 기준으로 3000억달러를 돌파했다.

캘퍼스는 이날 홈페이지를 통해 2013~2014회계연도 투자수익률이 18.4%를 달성한 것으로 잠정 집계됐다며 이같이 밝혔다. 이로써 캘퍼스는 최근 5개 회계연도 연속 수익을 냈으며 이 중 4개 회계연도에 두 자릿수 투자 수익률을 달성했다.

캘퍼스는 글로벌 금융위기를 맞았던 2008~2009회계연도에 23.4%의 사상 최대 투자 손실을 기록했다. 이듬해부터 수익을 내기 시작해 2010~2011회계연도에는 사상 최대인 20.9%의 투자 수익을 거뒀다. 2012~2013회계연도에도 캘퍼스는 13.2%의 투자 수익을 기록했다.

롭 페커 캘퍼스 사장은 "자랑할 만한 훌륭한 투자 성과"라며 "캘퍼스 직원들은 열심히 일하고 있으며 회원들을 위해 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.

세부적으로 캘퍼스는 2013~2014회계연도 국내와 해외 상장 주식 투자에서 24.8%의 수익률을 달성했다. 캘퍼스는 투자자산의 54%를 주식에 투자하고 있다. 같은 기간 동안 뉴욕증시의 스탠더드앤푸어스(S&P)500 지수는 22% 올랐다.

또 사모 투자 부문에서 20%, 채권 투자에서 8.3%의 수익을 냈으며 보유하고 있는 부동산 자산 가치도 13.4% 올랐다고 캘퍼스는 밝혔다. 다만 이 중 사모투자와 부동산 투자 부문 수익률은 회계연도 전체가 아닌 3·4분기(2014년 3월 말)까지 누적 수익률이라고 덧붙였다.

캘퍼스는 현재 6월 말 기준으로 기금 적립률(funding ratio)은 76%로 추산된다고 밝혔다.

미국 2위 연금펀드인 캘리포니아 교직원 퇴직연금(Calstrs)도 지난 11일 2013~2014회계연도에 18.66%의 투자수익률을 기록했으며 기금 규모는 1890억달러로 확대됐다고 밝혔다. Calstrs의 기금 적립률은 6월 말 기준 66.9%를 기록했다.

캘리포니아 산타모니카 소재 투자컨설팅업체 윌셔 어소시에이츠에 따르면 미국 주(州) 연금펀드의 평균 기금적립률은 75%에 이른다. 미국 연방준비제도이사회(FRB)는 올해 1분기 말 기준으로 미국 연금펀드들이 기금이 향후 지급해야 할 연금액에 비해 1조3000억달러 부족하다고 분석한 바 있다.

캘퍼스는 3064개 기관에서 160만명 이상의 회원을 두고 있으며 지난 20년간 평균 8.5%의 투자 수익률을 기록했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr