EU, 올해 금융권 스트레스테스트 기준 강화한다

[아시아경제 김영식 기자 ]유럽연합(EU) 금융감독 당국이 유럽 은행권에 대한 스트레스테스트(재무건전성 평가)에 착수하기로 합의한 가운데 사실상 실패로 끝난 지난해의 전철을 밟지 않기 위해 평가 세부조건을 크게 강화하는 방안이 논의되고 있다.

7일 파이내셜타임스(FT)에 따르면 유럽은행감독청(EBA)은 재무상태가 취약한 은행들의 구조조정을 강제하기 위한 ‘위험수준(Near-Fail)’ 분류를 신설하는 것을 검토중인 것으로 알려졌다.

지난해 실시된 스트레스테스트는 유로존 위기를 제대로 진단하지 못했다는 사실상 ‘실패’ 판정을 받았다. 당시 유럽은행감독위원회(CEBS)가 유럽지역 91개 은행을 대상으로 실시된 스트레스테스트에서는 단 7개 은행만이 불합격 판정을 받았다.

당시 감독 당국의 스트레스테스트에는 2009년 미국 금융권에 실시된 것과 동일한 국제결제은행(BIS) 기본자본(티어 1)비율 6%가 적용됐고 그리스 부채의 23.1%, 스페인 부채의 12.3%, 포르투갈 부채의 14%, 독일 부채의 4.7%에서 손실이 발생한다는 가정 하에 은행들의 대처능력을 평가했다.

하지만 일부 은행들이 부실 국채 보유 규모를 축소했다는 지적이 제기되는 등 잣대가 지나치게 느슨해 신뢰도가 부족하다는 평가가 나왔다. 자본금 확충 진단은 35억유로로 시장 예상치의 10분의1에 불과했으며 특히 스트레스테스트를 통과했던 뱅크오브아일랜드와 얼라이드아이리시뱅크는 이후 850억달러 아일랜드 구제금융을 초래한 주범이 됐다.

이에 새 유럽 금융감독기관인 EBA는 지난주 올해 실시 예정인 스트레스테스트는 극도로 악화된 거시경제상황을 상정한 가운데 자산가격·금리 폭락과 대출 손실 급증 등의 환경에서 각 은행들의 내구력을 측정할 것이라고 밝혔다.

지난해보다 훨씬 엄격한 기준이 적용될 것으로 예상되는 가운데 정부가 디폴트(채무불이행)에 빠지는 상황이 포함될지는 아직 결정되지 않은 것으로 알려졌다. 유럽중앙은행(ECB)이 구체적인 시나리오와 적용기준을 마련하고 있으며 수 주안에 공개될 것으로 알려졌다.

EBA는 다음달부터 테스트를 시작해 오는 6월 결과를 발표할 예정이다. 안드레아 엔리아 EBA 청장은 FT와의 인터뷰에서 “이번 테스트는 단순히 합격·불합격을 가르는 수준이 아니다”라고 강조하면서 “불합격한 은행은 그만큼 자기자본을 확충하고 합격한 은행은 아무것도 할 필요가 없다는 의미가 아니며 합격한 은행에도 지속적인 지도와 감독이 이루어질 것”이라고 말했다.

김영식 기자 grad@