[뉴욕채권] 약세, 실업하락+경기회복

[아시아경제 김남현 기자] 미국 국채금리가 상승(가격하락)했다. 주간실업수당청구건수가 예상보다 더 하락한데다 구매자관리지수(PMI)가 20년만에 최고치를 보였고, 잠정주택판매도 호조세를 기록했기 때문이다.

[표] 미 채권 수익률

30일(현지시간) 오후 5시 현재 뉴욕채권시장에서 10년만기 국채금리가 전장대비 2bp 상승한 3.37%를 기록했다. ICAP에 따르면 이날 거래물량이 1760억달러를 기록했다. 연중 평균거래량 2490억달러를 크게 밑도는 것이다.

브레이크이븐레이트(break-even rate)인 10년물과 TIPS간 스프레드가 229bp로 벌어졌다. 지난 8월에는 147bp를 기록해 연중 가장 낮은 기록을 보였었다.

연말을 맞아 포트폴리오 리밸런싱이 지속됐다. 바클레이즈 미국채 듀레이션지수가 이달 0.9로 올랐다. 이는 12월 기록으로는 역대 최고치와 같은수준이다.

미 노동부가 25일자 기준 주간실업수당청구건수를 38만8000건이라고 밝혔다. 이는 직전주 42만2000건대비 감소한 것이다. 28명의 이코노미스트들을 대상으로한 블룸버그 예측평균치는 41만5000건이었다.

12월 시카고 PMI가 68.6을 기록해 전달 62.5보다 증가했다. 이는 1988년 7월이후 최고치다. 블룸버그가 49명의 이코노미스트들을 대상으로한 예측평균치는 61이었다. 이 지표는 50을 넘을 경우 경기확장을 의미하는 것으로 지난해 10월이후 줄곳 넘어왔다.

전미부동산연합회(NAR)가 11월 잠정주택판매가 3.5% 증가했다고 발표했다. 24명의 이코노미스트들을 대상으로한 블룸버그 예측치는 0.8% 상승이었다.

블룸버그와 EFFAS(European Federation of Financial Analysts Societies)에 따르면 12월 미국채투자수익이 2.1% 손실을 기록했다. 이는 26개국 소버린국채지수중 최악의 퍼포먼스를 기록한 것이다.

미 재무부는 이번주 990억달러규모의 국채입찰을 실시했다. 이로써 올 한해 2조2000억달러규모의 국채를 발행했다. 이는 지난해 2조1000억달러규모를 능가한 것이다.

전일 290억달러규모의 7년만기 국채입찰에서 응찰률이 지난해 6월이후 가장 높았다. 이 영향으로 10년물 금리가 어제 13bp 이상 급락해 하루 낙폭으로는 지난 6월4일이래 가장 컸었다. 28일 350억달러규모의 5년물 입찰에서 응찰은 지난 6월이후 가장 저조했다. 27일 같은규모로 실시한 2년물 입찰은 3개월만에 최고 수요를 기록했다.

내년 3월31일 미 10년만기 국채금리가 3.11%를 기록할 것이라고 블룸버그가 애널리스트들을 대상으로한 조사에서 예측했다.

미 증시와 채권, 커머디티, 달러등이 2005년이후 처음으로 연중 강세를 보였다. BOA메릴린치지수에 따르면 올해 미국채 투자수익률이 5.7% 이익을 기록했다. 투자등급회사채 수익률도 9.1%를 보였다. 지난해에는 미국채 투자에서 3.7% 손실을 기록해 1978년 데이터집계를 시작한이래 가장 큰 손실을 기록한바 있다. S&P500지수가 올해 13% 상승했다. 인터컨티넨털익스체인지(IntercontinentalExchange, ICE) 달러지수도 2.3% 올랐다. 로이터/제프리 CRB지수에서 원자재가격이 15% 상승했다.

김남현 기자 nhkim@