CRS 1년 급락 중공업·스트럭처매물

IRS베어스팁..본드스왑 혼조..스왑베이시스 1년중심 확대

[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 하락했다. 특히 1년물 금리는 10bp가 급락했다. 중공업과 스트럭처매물이 관련구간에서 나왔다는 분석이다. 원·달러환율하락도 영향을 미쳤다. IRS금리는 상승했다. 다만 채권플래트닝과 반대로 커브가 스티프닝되는 흐름을 보였다. 본드스왑은 채권흐름에 따라 단기와 장기가 다른 흐름을 보였다. 스왑베이시스도 CRS금리 하락분만큼 벌어졌다.

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1일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 0.7~2.5bp씩 상승했다. IRS 1년물이 전장대비 0.7bp 올라 3.04%를, 3년물이 1bp 오른 3.51%를, 5년물이 1.5bp 상승한 3.75%를 기록했다.

본드스왑은 단기쪽 확대, 5년이상 장기쪽 축소로 혼조세를 보였다. 1년물이 전장 9bp에서 7bp를, 2년물이 전일 1bp에서 -3bp를, 3년물이 어제 31bp에서 30bp를 기록했다. 반면 5년물이 전일 -14bp에서 -13bp를, 10년물이 어제 -29bp에서 -25bp를 나타냈다.

CRS는 1년물이 10bp 하락했고, 2년이상 구간에서 2.5bp씩 떨어졌다. 오전중에는 전구간에서 보합세를 보인바 있다. CRS 1년물이 1.05%를, 3년물이 1.52%를, 5년물이 2.22%를 나타냈다.

스왑베이시스는 축소하루만에 재차 벌어졌다. 1년물이 전장 -189bp에서 -199bp를, 3년물이 전일 -195p에서 -198bp를, 5년물은 지난주 -149bp에서 -153bp를 나타냈다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 전반적으로 큰특징 없는 가운데 1~2.5bp 정도 상승세를 보였다. 커브는 채권현물 플랫과 달리 1bp 정도 스팁됐다. 본드스왑도 채권 10년물 강세로 관련구간에서 4~5bp 정도 좁혀졌다. IRS 변동성이 떨어진 가운데 본드스왑이 채권강세시 타이튼, 약세시 와이든을 반복하는 느낌”이라고 전했다.

그는 “CRS금리도 하락했다. 1년물은 10bp가 하락했다. 중공업과 스트럭처 매물이 1년물 구간으로 나온듯 싶다. 원·달러환율하락도 영향을 받았다. 스왑베이시스도 1년물만 CRS 1년 금리 하락분만큼 벌어졌다”며 “연말이 다가오면서 스왑시장 유동성이 줄어들고 있는 것으로 보인다”고 덧붙였다.

김남현 기자 nhkim@