IRS스팁 채권연동..CRS↑ 이틀째 반발성 페이

라이어빌리티스왑설..전일 영국계은행 7년구간 1000만불 규모 페이

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 소폭 하락했다. 채권시장흐름을 따라간 모습이다. 커브도 살짝 스티프닝됐다. CRS금리는 상승했다. 어제에 이어 반발성 페이가 유입된데다 부채스왑설이 돌았기 때문이다. 다만 거래는 거의 없었다. 전일에도 라이어빌리티스왑물량이 나오며 페이가 많았었다. 영국계은행에서 7년물짜리로 1000만불 규모를 페이했다고 전했다. 본드스왑은 단기쪽에서 1bp 정도, 스왑베이시스는 4~7bp 정도 축소됐다.

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8일 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 1~3bp하락했다. IRS 1년물과 3년물이 전장대비 2bp씩 내린 2.99%와 3.40%를 보였고, 5년물도 1bp 내려 3.58%를 기록했다.

본드스왑은 단기쪽에서 좁혀졌다. 1년물이 전장 7bp에서 6bp를, 2년물이 어제 -1bp에서 파를 기록했다. 반면 3년물이 전일 12bp에서 13bp를, 10년물이 전장 -11bp에서 -14bp를 나타냈다. 5년물은 어제와 같은 -3bp를 보였다.

CRS는 전구간에서 2~5bp 상승했다. CRS 1년물과 3년물이 전장보다 5bp씩 올라 1.72%와 1.90%를 보였고, 5년물도 어제보다 2bp 오른 2.37%를 기록했다.

스왑베이시스는 이틀연속 축소됐다. 1년물이 전장 -134bp에서 -127bp를, 3년물이 전일 -157bp에서 -150bp를, 5년물도 전장 -124bp에서 -120bp를 보였다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “스왑시장에 별다른 특징이 없었다. IRS커브가 살짝 스티프닝되는 분위기였다. CRS는 어제에 이어 반발성 페이가 유입되며 상승했다. 이에 따라 본드스왑은 1bp 정도, 스왑베이시스는 4~7bp 가량 축소됐다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS가 채권시장 움직임에 연동된 모습이다. CRS는 전일에 이어 라이어빌리티스왑설이 나오며 페이우위를 보였다. 거래는 거의 없었다. 전일에도 7년물에서 라이어빌리티스왑이 있었다. 영국계은행에서 7년물짜리로 1000만불정도 페이했다”고 말했다.



김남현 기자 nhkim@