CRS↑ 라이어빌리티스왑..IRS↓ 선물연동

[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 상승세를 보였다. 외환시장에서 원·달러환율이 4개월여만에 1150원대를 하회하면서 공기업을 중심으로 리이어빌리티스왑 물량이 나왔기 때문이다. 다만 이들 물량이 오늘과 내일사이 다 소진될 예정이어서 CRS금리가 다시 하락세로 돌아설 가능성이 높다는 지적이다.

IRS금리는 하락했다. 채권선물시장 강세에 연동한 모습이다. 다만 1년물이하는 오히려 비디시한 흐름을 보였다. 커브도 플래트닝됐다.

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27일 스왑시장에 따르면 IRS금리가 1년물을 제외한 전구간에서 1~2bp 가량 하락했다. IRS 1년물이 지난주말대비 보합을 보이며 3.01%를 보인 반면, 3년물이 전장대비 1bp 떨어진 3.48%를, 5년물도 2bp 내린 3.68%를 기록했다.

본드스왑은 다소 혼조세를 보였다. 1년물이 지난주 9bp에서 13bp를, 3년물이 전장 7bp에서 9bp를 기록하며 확대됐다. 반면 2년물이 전일 -8bp에서 -7bp로, 5년물도 전장 -15bp에서 -13bp로 축소됐다. 10년물은 전장과 같은 -25bp를 보였다.

CRS도 전구간에서 5~15bp씩 상승했다. CRS 1년물이 전장보다 7bp 올라 1.90%를, 3년물이 5bp 상승한 2.07%를, 5년물이 15bp 오른 2.62%를 나타냈다.

스왑베이시스는 지난 17일 확대이후 축소세를 이어갔다(1년물기준). 1년물이 전장 -118bp에서 -111bp를, 3년물이 전일 -147bp에서 -140bp를, 5년물도 전장 -123bp에서 -106bp를 나타냈다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS가 채권선물시장을 따라갔다. 다만 1년미만은 비디시한 가운데 움직이지 않았다. 커브도 약간 플래트닝됐다”며 “CRS가 라이어빌리티스왑 물량이 나오며 상승했다. 공기업들이 과거 인터내이션했던 것으로 인해 달러를 매수할 필요성이 있었기 때문”이라고 전했다.

그는 “라이어빌리티 물량이 얼마남지 않았다. 오늘내일이면 다 소진될 가능성이 있어 이후 CRS금리가 재차 하락할 가능성이 높다”고 덧붙였다.



김남현 기자 nhkim@