스트레스 테스트, 사업부문별 은행 타격은

미국 정부가 19개 금융기관들을 대상으로 실시한 스트레스 테스트 결과 모기지 부문이 예상손실 규모가 가장 큰 것으로 드러났다. 이번 스트레스 테스트는 경기 상황이 더욱 악화될 것이라는 가정 위에 올해와 내년에 발생 가능한 은행들의 추가 손실을 측정했다. 선순위 모기기, 후순위 모기지 상업용 부동산, 신용카드, 기업대출 부문에서 예상 손실률이 발표됐다.

◆ 선순위 모기지 = 웰스파고가 내년까지 선순위 모기지 손실률이 가장 클 것으로 추정됐다. 웰스파고의 선순위 모기지 예상 손실률은 11.9%로 중간값 8.8%보다 30%포인트 이상 높았다. 피프스서드(10.3%), JP모건(10.2%), GMAC(10.2%)가 그 뒤를 이었다. 키코프는 3.4%의 가장 낮은 손실률을 보였다.

◆ 후순위 모기지 = GM 계열의 소비자할부금융업체인 GMAC의 후순위 모기지 손실률은 21.2%나 달했다. 캐피털원(19.9%)과 씨티그룹(19.5%)이 각각 20%에 가까운 손실을 올릴 것으로 집계돼 예상보다 후순위채 부실이 심각함을 보여줬다. 키코프(6.3%), 피프스서드(8.7%), BB&T(8,8%)는 한자릿수의 손실률을 기록했다.

◆ 상업용 부동산 = 모건 스탠리가 상업용 부동산 대출에서 45.2%의 높은 손실이 발생할 것으로 예상된다. 이 부문의 투자 규모가 가장 높은 데 따른 것으로 풀이된다. 운용 자산의 23%를 상업용 부동산에 투자하고 있는 모건스탠리는 부동산 시장 침체로 이번 1분기 저조한 실적으로 올린 바 있다. GMAC와 스테이트스트리트의 손실율도 각각 33.3%, 35.3%에 달해 부동산 부문의 침체로 큰 타격을 받을 것을 예고했다. 메트라이프(2.1%), 웰스파고(5.9%)는 부동산 대출 부문 상태가 양호한 것으로 드러났다.

◆ 신용카드 = 오바마 행정부가 카드회사들의 불공정 관행에 대한 강력한 대응을 준비하고 있는 가운데 신용카드 부문의 부실이 심각한 것으로 나타났다. 테스트 대상 중 12개 기관의 손실률이 두자릿수를 기록했다. 키코프가 37.9%로 손실률이 가장 컸지만 가장 낮은 손실률의 선트러스트조차 17.4%를 기록했다. 중간값도 22.5%로 집계돼 신용카드 부문이 금융기관들의 뇌관임을 보여줬다.

◆ 기업 대출 = 기업대출 부문에서 스테이트스트리트(22.8%) 가장 큰 손실을 볼 것으로 예상됐다. 중간값은 6.1%를 기록해 다른 부문에 비해 가장 낮은 손실률을 보였다. 특히 메트라이프는 0%의 손실율을 보였고 대형은행인 골드만삭스(1.2%), 모건스탠리(2.4%)등이 양호한 손실률을 보여 우려를 덜었다. 19개 은행중 15개 은행이 한자릿수의 손실률을 기록했다.


김보경 기자 pobokim@asiae.co.kr