NH-Amundi자산운용, 통합자산운용시스템 ‘알토’ 오픈

[아시아경제 최동현 기자] NH-Amundi자산운용은 투자 포트폴리오의 위험을 선제적으로 관리하기 위해 통합자산운용시스템 ‘알토(Alto)’를 오픈했다고 6일 밝혔다.

Alto시스템은 투자 실행에 앞서 포트폴리오의 위험을 미리 파악할 수 있다는 것이 가장 큰 특징이다. 위험관리는 펀드 운용의 핵심이다. 우수한 성과를 꾸준히 유지하기 위해선 그만큼 위험관리가 중요하기 때문이다.

NH-Amundi는 이미 체계적인 투자 프로세스를 정립하고 ‘위험한도(risk budgeting)’를 도입하는 등 투자위험을 관리하고 있다. 펀드매니저가 초과 성과 달성에 필요한 투자 위험의 크기와 범위, 즉 위험한도를 미리 정해 포트폴리오를 운용해 왔다. 하지만, 운용과정에서 가격변화 등에 따라 사후적으로 위험한도를 벗어나는 경우도 발생한다.

Alto시스템은 이러한 한계를 극복하기 위해 개발되었다. 펀드매니저가 실제 운용에 앞서 ‘사전적’으로 투자 및 리스크 여건의 변화에 따른 다양한 포트폴리오의 결과를 시뮬레이션할 수 있도록 했다. 이렇게 함으로써, 위험한도 투자원칙을 강화시켜 결과적으로 운용의 신뢰를 크게 높일 수 있게 된 것이다.

NH-Amundi는 음악에서 알토는 드러나지 않지만 화음을 완성하기 위한 필수 요소가 되듯 Alto 시스템은 위험관리를 완성해 나가는 필수 장치가 될 것이라고 설명하고 있다.

한동주 NH-Amundi운용 대표는 “Alto는 수익과 위험을 프로세스에 의해 관리한다는 회사의 운용철학을 시스템으로 구현한 것”이라며 “농협금융그룹이 자산관리와 자산운용의 명가로 도약하는 데 시스템적 뒷받침이 될 것”이라고 말했다.

Alto시스템은 프랑스 Amundi운용이 사용하고 있는 자산운용시스템을 모델로 했다. Amundi는 1500조원 가량을 운용하는 유럽 1위, 글로벌 8위의 세계적인 자산운용사로 2015년부터 IT와 리스크 전문인력을 파견해 시스템 개발을 진행해 왔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr