[금융안정보고서]美금리 2%인상·집값 10%하락시 은행 BIS 12%선 추락

[아시아경제 강구귀 기자] 국내 은행의 BIS(국제결제은행) 기준 총자본비율이 12%선까지 추락 할 수 있다는 예상이 나왔다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 2018년말까지 2% 올리고 국내 주택가격이 10% 하락하는 등 복합충격 시나리오하에서다.

27일 한국은행이 국회에 제출한 금융안정보고서에서 지난 9월 기준 대내외 충격에 대한 은행부문 자본적정성 스트레스 테스트 결과 위와 같이 나왔다. 국내 경기 위축과 자본유출에 따른 금융시장 불안 등으로 1%포인트의 대출손실, 0.6%포인트의 시장손실이 발생하는 것으로 나타났다.

총자본비율은 금융기관의 자본적정성을 나타내는 지표로, 이 비율이 낮을수록 손실에 대비한 여력이 작다는 의미다. 총자본비율이 10% 아래로 내려가면 경영실태평가 1등급 기준을 충족하지 못한다. 국내 은행들은 2019년까지 총자본비율은 10.5%, D-SIB(시스템적으로 중요한 은행(지주))의 경우 11.5%를 맞춰야 한다.

미 연준이 2018년말까지 기준금리를 1%, 2%, 3% 인상한다고 가정하면 국내은행의 BIS 비율은 14.8%에서 2018년말 각각 14.3%, 13.8%, 13.1%로 낮아지는 것으로 추정된다. 주택가격이 2018년말까지 5%, 10%, 15% 하락하는 시나리오에서는 국내은행의 BIS 비율이 각각 14.3%, 13.9%, 13.4% 하락하는 것으로 추정됐다.

한은 관계자는 “미 연준의 금리인상, 주택가격 하락 등 대내외 충격에도 국내은행의 충격흡수능력은 대체로 양호하다”며 “다만 큰 강동의 개별충격이 발생하거나 대내외 충격이 동시에 발생하는 경우 일부 은행의 BIS비율이 크게 하락해 바젤Ⅲ 규제기준을 하회 할 수 있어 주의가 요망된다”고 말했다.

강구귀 기자 nine@asiae.co.kr