IRS 불스팁..CRS 선물환매도 오퍼압력

[아시아경제 김남현 기자] 스왑금리가 일제히 하락하고 있다. IRS는 채권선물움직임에 연동되는 모습이다. 특히 금리인상시기 유예에 대한 베팅이 많아 오퍼가 늘고 있다는 지적이다. 커브도 스티프닝되고 있다. CRS금리도 환율상승과 주가하락 영향으로 떨어지고 있다. 중공업체 매도로 인한 선물환매도가 나오고 있다는 분석이다.

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1일 오전 11시14분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 2~7bp 하락세다. IRS 1년물이 전일대비 5bp 떨어진 3.05%를, 3년물이 어제보다 7bp 내린 3.72%를, 5년물이 전일비 5bp 하락한 3.95%를 나타내고 있다. 본드스왑은 별차이가 없는 가운데 테너별로 엇갈리는 양상이지만 다소 벌어지는 모습이다.

CRS는 10이하구간에서 7~15bp가량 하락세다. CRS 1년물이 전일대비 7bp 떨어진 1.20%를, 3년물이 10bp 떨어진 2.17%를 기록하고 있고, 5년물도 15bp 떨어진 2.87%를 나타내고 있다.

스왑베이시스는 소폭 확대세다. 1년물이 전일 -183bp에서 -185bp를, 3년물은 전장 -151bp에서 -157bp를, 5년물 또한 어제 -98bp에서 -108bp를 나타내고 있다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “CRS가 환율불안과 주식하락 등으로 하락세고, IRS도 선물움직임 따라 떨어지고 있다. 커브는 캐리성 리시브 들어오면서 1~2bp정도 스팁해지는 모습으로 채권움직임과 비슷하다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러는 “CRS가 중공업체 매도로 인한 선물환매도가 나오면서 오퍼압력이 있다. IRS는 금리인상시기 유예 베팅이 나오는지 오퍼가 많다. 특히 단기구간 오퍼가 많아 커브 스티프닝을 보이고 있다”고 말했다.

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김남현 기자 nhkim@