은행 단기외채로 장기대출 못한다

[아시아경제 박수익 기자] 앞으로 은행들이 기업·개인 등에 외화대출을 하기 위해서는 대출금액 만큼의 중장기외화자금을 비축해야한다. 또 외화자산의 2%를 의무적으로 A등급 이상 국공채 등 안전자산으로 보유해야한다. 은행과 수출업체간 선물환계약시 기업별 수출금액의 125%까지만 허용돼 키코(KIKO)사태때 처럼 과도한 환헤지가 원천봉쇄된다.

금융위원회와 금융감독원은 19일 이같은 내용을 담은 외환건전성 강화 방안을 확정하고, 관련규정 개정을 거쳐 내년초부터 시행한다고 밝혔다. 금융당국은 우선 은행의 중장기외화대출에서 중장기외화차입 비중을 나타내는 '중장기 외화재원조달비율'을 현행 80%에서 90%로 상향하고, 내년 상반기중 100% 이상이 될 수있도록 지도하기로 했다. 중장기재원조달비율이 100%가 되면 은행들은 중장기차입 금액보다 많은 대출을 해줄 수 없게 된다.

금융당국 관계자는 "그동안 은행들이 단기로 자금을 들여와 장기로 운영하면서 만기상환 문제에 봉착해 유동성 관리에 어려움을 겪었다"며 "대출과 차입기간이 불일치하는 것을 막고 차입구조 장기화를 지속 유도하겠다는 의미"라고 설명했다. 금융당국은 특히 국제기준에 맞춰 '중장기자금'의 기준을 현행 '1년이상'에서 '1년초과'로 강화하기로 했다. 이렇게 되면 현재 12개월(1년)짜리 외화자금은 단기외채로 분류되면서 은행들의 중장기 외화재원조달비율이 지금보다 15%포인트 가량 낮아질 전망이다. 따라서 은행들이 실제로 높여야하는 비율은 최소 25% 이상이 될 전망이다.

또 외화유동성비율을 상정할 때 자산형태별로 가중치를 부여해 은행들이 신속한 회수가 가능한 자산을 보유하도록 유도하는 대신 '7일갭비율은 현행 0% 이상에서 -3% 이상으로 완화했다. 은행의 총 외화자산에서 2% 이상을 A등급 이상 국공채 등 안전자산에 투자하도록 하는 방안도 마련했다. 원칙적으로 모든 은행에 적용하되, 수출입은행과 산업은행은 특수성을 감안해 안전자산 보유 의무를 면제했다. 다만 총외화자산이 자기자본의 몇배인지를 나타내는 외화자산한도(레버리지비율) 설정 문제는 바젤위원회 등 국제논의를 지켜보면서 구체적 방안을 마련키로 했다.

키코(KIKO)사태때 불거졌던 과도한 선물환거래를 차단하는 장치도 도입된다. 금융위는 조선업체 등 수출기업이 은행과 선물환계약을 맺을때 실물거래(실제 수출물량)의 125% 이상을 넘지 못하도록 하는 '외환파생상품거래 기준'을 신설했다. 이는 외국계은행 지점에도 동일하게 적용된다.

키코거래로 피해를 본 기업들 상당수가 실물거래 범위를 크게 웃도는 과도한 환헷지로 손실을 키웠고, 시장에서도 환율왜곡 현상을 불러일으켰던 것을 감안한 조치다. 예를들어 기존에는 연간 1억달러의 수출물량이 있는 기업이 10개 은행과 1억달러씩 총 10억달러의 환헤지를 하는 방법이 가능했지만, 앞으로는 은행권을 통틀어 1억2500만달러만 계약을 맺을 수 있다.

이밖에 현재 불명확한 외환건전성 관련 보고대상과 주기도 외차차입금 만기도래 현황은 매월, 외화자금 조달·운용 현황은 매분기에 보고하도록 구체화했다. 금융당국 관계자는 "이번 조치는 우선 은행권부터 시행하고, 기타 금융권은 시행 성과를 지켜보면서 확대할 것"이라며 "외은 지점은 파생상품거래기준과 보고의무만 적용되며 유동성비율 규제 등 직접 규제는 적용되지 않는다"고 설명했다.

박수익 기자 sipark@asiae.co.kr