IRS 커브 전일 스티프닝 되돌림

CRS 호가없는 가운데 정체

IRS 커브가 전일 스티프닝에서 되돌림 모습을 연출하고 있다. CRS는 호가도 없는 가운데 정체모습을 보이고 있다.

21일 오전 11시20분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 2년물 이상 구간에서 전일보다 2~4bp가량 하락중이다. IRS 3년물과 5년물이 전일비 나란히 2bp 내린 3.91%와 4.14%를 기록하고 있다. 반면 IRS 1년물은 전장대비 보합수준인 2.94%를 나타내고 있다.

CRS는 전구간에서 보합세다. CRS 1년물이 0.30%, 3년물이 1.70%, 5년물이 2.20%를 기록하고 있다.

스왑베이시스는 전구간에서 소폭 축소되고 있다. 1년물 기준으로 전일 -265bp에서 -264로, 3년물 기준으로 전장 -223bp에서 -220bp로 축소됐다. 5년물 기준으로도 어제 -196bp에서 -193bp를 나타내고 있다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS가 채권 및 선물과 비슷하게 하락세로 전일 현선물에 비해 상승폭이 작았던 것과 대비해 금일도 비슷한 움직임”이라며 “일부 역외에서 리시브수요가 보이며 5년 이상 구간에서는 오파도 좀 있어 전일 커브 스티프닝 됐던 부분을 소폭 되돌리는 모습”이라고 말했다.
그는 또 “CRS는 호가가 없는 가운데 정체된 상황”이라고 덧붙였다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr