콜옵션 반토막, 풋옵션은 두배로 폭등

시장 변동성 커져 콜옵션 미결제약정 급증

30일 콜옵션과 풋옵션 가격의 희비가 극명하게 엇갈렸다. 연고점을 노리던 지수선물이 크게 되밀렸기 때문이다.

외가격 콜옵션 가격은 반토막났고, 풋옵션 가격은 두 배로 뛰었다. 시장의 변동성이 급증하면서 콜옵션 미결제약정은 가파르게 증가했다. 풋옵션의 미결제약정은 행사가격에 따라 증감 여부가 엇갈렸다.

160콜은 전거래일 대비 2.90포인트(-57.43%) 하락한 2.15로 거래를 마쳤다. 등가격인 155콜도 4.35포인트(-49.43%) 떨어진 4.45로 장을 마감했다.

행사가 160 이상 콜옵션에서는 미결제약정이 대폭 증가했다. 특히 지난주만 해도 내가격 진입을 목전에 뒀던 165콜과 167.5콜의 미결제약정은 똑같이 3만계약 이상 급증했다.

150풋은 전거래일 대비 1.18포인트(153.25%) 폭등한 1.95로 거래를 마쳤다. 145풋은 무려 212.50% 폭등한 1.00으로 거래를 마쳤다.

얕은 외가격 옵션인 152.5풋의 미결제약정은 2521계약 줄었다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr