IRS약보합, 유동성이 지지..CRS혼조, 2년 부채스왑설도

[아시아경제 김남현 기자] IRS금리가 상승했다. 반면 CRS금리는 단기쪽 상승, 장기쪽 하락을 기록했다. 커브는 모두 플래트닝을 기록했지만 CRS커브 플래트닝이 급격했다.

IRS시장에서는 1년구간에서 비드가 있었지만 금리가 크게 오르지 못했다는 지적이다. 김중수 한국은행 총재가 아침에 기준금리 인상 가능성을 시사하는 발언을 했지만 풍부한 유동성과 수급을 바탕으로 희석된 분위기다. CRS는 1~2년구간에서 비디시한 분위기를 보였다. 2년구간에서는 부채스왑설도 있었다.

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17일 스왑시장에 따르면 IRS가 5년이하 구간에서 1bp가량 상승했다. 오전장중에는 오히려 1bp정도 하락했었다. IRS 1년물이 3.11%를, 3년물이 3.64%를, 5년물이 3.87%를 기록했다.

본드스왑은 혼조세를 보였다. 1년물이 전장 -9bp에서 -7bp로 좁혀진 반면, 2년물이 전일 -25bp에서 -26bp, 3년물이 어제 -11bp에서 -12bp로 벌어졌다. 5년물은 전장과 같은 -47bp를 기록했고, 10년물은 전일 -60bp에서 -59bp를 나타냈다.

CRS는 3년이하 단기물 상승 5년이상 중장기물 하락으로 혼조세를 보였다. CRS 1년물이 전장대비 7bp 상승한 1.97%를, 3년물이 전일비 2bp 올라 2.45%를 기록했다. 반면 CRS 5년물은 어제보다 2bp 하락한 2.80%로 장을 마쳤다.

스왑베이시스는 단기쪽에서 사흘연속 축소됐다. 반면 장기물은 벌어졌다. 1년물이 전장 -119bp에서 113bp를, 3년물도 어제 -120bp에서 -119bp를 기록했다. 5년물은 전일 -103bp에서 -107bp를 나타냈다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS 커브가 1bp 정도 플래트닝되며 끝났다. 1년구간에서는 비드가 있었지만 금리가 크게 오르지 못했다. CRS금리는 1~2년이 비디시하며 상승한 반면 4년이상은 살짝 하락했다. 커브도 10bp정도 플래트닝됐다. 2년구간에서는 부채스왑이 나왔다는 말도 들린다”며 “김중수 한은 총재의 발언이 호키시했지만 풍부한 유동성과 수급을 바탕으로 무시하는 분위기였다”고 전했다.

그는 “베이시스는 CRS커브가 10bp정도 플랫되면서 앞쪽은 줄고 뒷쪽은 살짝 벌어지는 분위기였다. 본드스왑은 2년 통안채 입찰 때문에 좀 밀려서 3bp 가량 벌어졌을 뿐 나머지 테너는 변화가 없었다”고 덧붙였다.

김남현 기자 nhkim@