IRS 살짝베어스팁..CRS↑ 부채스왑+換·증시연동

[아시아경제 김남현 기자] 스왑시장이 전반적으로 조용한 흐름이다. IRS금리가 채권현선물 움직임 따라 소폭 상승세를 보이고 있다. 커브도 살짝 스티프닝되는 흐름이다. CRS금리는 상승세다. 안전자산선호심리가 줄어들며 원·달러환율하락과 증시상승에 연동하고 있다. 2~3년구간에서는 라이어빌리티스왑물량이 나온 것으로 추정된다.

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18일 오전 11시36분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 0.5~2.7bp씩 상승세다. IRS 1년물이 전장대비 0.5bp 올라 3.64%를, 3년물이 2bp 올라 3.86%를, 5년물이 1.7bp 오른 4.01%를 기록중이다. IRS 10년물 또한 어제보다 2.7bp 상승한 4.25%를 보이고 있다. 본드스왑은 별다른 변화가 없다.

CRS도 전구간에서 5~7.5bp 상승세다. CRS 1년물이 전일비 7.5bp 상승해 2.40%를, 3년물과 5년물도 각각 5bp씩 올라 2.72%와 3.05%를 보이고 있다.

스왑베이시스는 2~3bp 정도 줄며 확대하루만에 축소반전하고 있다. 1년물이 전장 -131bp에서 -124bp를, 3년물이 전일 -117bp에서 -114bp를, 5년물 또한 어제 -100bp에서 -96bp를 기록중이다.

A외국계은행 스왑딜러는 “스왑시장이 전반적으로 큰 움직임없이 조용한 편이다. 시장이 안정된 모습을 보이면서 채권시장이 약세출발후 저가매수로 반등하는 모습으로 IRS커브는 살짝 스티프닝되는 분위기”라며 “CRS시장에는 부채스왑이 좀 있는것 같다. 2·3년 페이가 좀 나오고 있다”고 전했다.

B외국계은행 스왑딜러도 “IRS금리가 보합내지 1bp 정도 상승하는 정도로 조용하다. CRS금리는 상승세다. 위험회피성향이 완화되면서 증시상승, 원·달러하락과 맥락을 같이하는듯 싶다”고 말했다.

C외국계은행 스왑딜러 또한 “IRS가 채권선물만 따라다니는 모습으로 비교적 조용하다. 살짝 비디시해 1bp 정도 오른 모습으로, 커브도 1bp 가량 스티프닝되는 느낌”이라며 “CRS는 상승세다. 원·달러하락과 증시상승 영향인듯 싶다. 스왑베이시스는 2~3bp 정도 좁혀지고 있다”고 밝혔다.



김남현 기자 nhkim@