지난해 장외파생상품거래 2경6779조원…역대 최대규모

2025년 금융회사의 장외파생상품 거래규모
거래 잔액 1경4632조원으로 매년 증가

무역 규모 증가 및 환율 변동성 등으로 외화 관련 헤지 수요가 늘면서 장외파생상품 거래 규모가 역대 최대치를 기록했다.

4일 금융감독원에 따르면 지난해 금융회사의 장외파생상품 거래 규모는 2경6779조원으로 역대 최대 규모를 기록했다. 거래 규모는 2022년 2경4548조원, 2023년 2경4704조원, 2024년 2경6461조원으로 매년 꾸준히 증가하고 있다.

지난해에는 통화선도(+352조원)·주식스왑(+179조원)·통화스와프(+77조원) 거래 규모가 늘어났다. 특히 통화선도 거래는 지난해 연간 수출 실적이 7097억달러로 역대 최대 실적을 달성하는 등 무역 규모의 증가 및 환율 변동성 영향으로 외화 관련 헤지 수요가 발생하면서 가장 크게 뛰었다. 이와 달리 이자율스와프(-438조원) 거래 규모는 금리 인하 기조에 따른 변동성 축소로 감소했다.

기초자산별로는 통화 관련 거래가 1경9778조원(73.9%)으로 가장 규모가 컸다. 이어 이자율 관련 거래 6215조원(23.2%), 주식 관련 거래 634조원(2.4%), 농축수산물 등 기타 관련 거래 111조8000억원(0.42%), 신용 거래 관련 거래 40조원(0.2%) 순이었다.

거래 권역별로는 은행이 2조1371조원(79.8%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 증권 3853조원(14.4%), 신탁 1309조원(4.9%), 보험 243조원(0.9%) 등이 뒤를 이었다. 은행과 증권 권역의 거래 상대방은 외국은행, 외국 투자은행(IB) 등 외국 금융회사(42.7%), 외은지점(22.2%), 국내은행(14.5%) 등 순이었다.

지난해 장외파생상품 거래 잔액 1경4632조원으로 2022년 1경2210조원, 2023년 1경3291조원, 2024년 1경4348조원에 이어 매년 증가세다.

기초자산별로는 이자율 관련 잔액이 9095억원(62.2%)으로 가장 큰 비중을 보였다. 통화 관련 잔액은 5260조원(35.9%), 주식 관련 잔액은 142조원(1.0%), 신용 관련 잔액은 88조원(0.6%) 등 순이었다.

거래 권역별로는 은행에서 1경1222조원(76.7%)으로 거래 잔액 규모가 가장 컸다. 이어 증권 2808조원(19.2%), 보험 388조원(2.3%), 신탁 248조원(1.7%) 등 순이었다.

지난해 장외파생상품 중개·주선 거래 규모는 681조8000억원으로 전년(480조원) 대비 42.1% 늘어났다. 이 중 주식 관련 중개·주선 거래 규모가 268조6000억원으로 전년(155조8000억원)보다 70% 이상 뛰었다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr