CRS급등 현대캐피탈 부채스왑설..IRS베어스팁

[아시아경제 김남현 기자] CRS금리가 급등세다. 라이어빌리티스왑이 나오며 전구간에서 비드가 많다. 현대차 산하 현대캐피탈이 사무라이본드 발행을 추진하면서 부채스왑물량을 내놨다는 분석이다. IRS금리도 상승세다. 장기쪽 상승세가 커 커브 스티프닝을 보이고 있다. 전구간에서 비디시하다. 본드스왑은 1bp 정도 스왑베이시스는 10bp 가량 축소세다.

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12일 오전 10시35분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 10년이하구간에서 1~3bp 상승세다. IRS 1년물은 전장대비 1bp 올라 3.16%를, 3년물이 2.5bp 오른 3.68%를, 5년물이 3bp 상승한 3.91%를 나타내고 있다. 본드스왑도 1bp 정도 좁혀지고 있다.

CRS는 전구간에서 10~12.5bp 상승세다. CRS 1년물과 3년물이 전장대비 10bp씩 오른 1.55%와 2.02%를 기록중이고, 5년물도 전일비 12.5bp 상승한 2.67%를 기록중이다.

스왑베이시스는 나흘연속 축소세다. 1년물이 전장 -170bp에서 -161bp를, 3년물이 어제 -173bp에서 -166bp를, 5년물도 전일 -133bp에서 -124bp를 보이고 있다.

복수의 외국계은행 스왑딜러들은 “IRS가 5년물을 중심으로 페이가 좀많다. CRS는 부채스왑 물량이 나오면서 2년부터 5년까지 골고루 비드가 나왔고 2년쪽에서 거래가 좀 있다”며 “스왑베이시스가 그래서 10bp 정도 좁아졌고, 본드스왑도 1bp 가량 좁혀졌다”고 전했다.

또다른 외국계은행 스왑딜러도 “IRS금리가 긴쪽에서 좀더 올라 커브스티프닝됐다. CRS도 10bp 이상 급등하고 있다. 부채스왑 플로우가 있는듯 싶다”고 말했다.

은행권의 한 스왑딜러 또한 “CRS가 전구간에서 비디시하다. 특히 2년 5년 구간이 더 그렇다. 현대캐피탈 사무라이본드 발행과 관련한 부채스왑이 나왔다는 소문이다. 현재는 프라이싱이 끝났는지 주춤한 상태”라며 “IRS도 존 비디시하다. 커브도 스티프닝됐다”고 밝혔다.



김남현 기자 nhkim@