최광신 금감원 금융감독연구센터 선임연구원, 4개월에 걸쳐 개발
최광신 금감원 금융감독연구센터 선임연구원은 4일 K-SuperCast를 개발 배경을 이렇게 설명했다. 지난해 금감원은 보도자료를 통해 빅데이터 기반의 GDP 성장률 예측모형K-SuperCast를 개발했다고 밝혔다. 한국은행과 별도로 금감원에서도 자체적으로 GDP 성장률 전망 모형을 구축해, 이를 활용하겠다는 것이다.
최 선임연구원은 "지난해 4월부터 개발을 시작해 7월에 처음으로 GDP 성장률을 예측할 수 있었다. 개발에 4개월가량 걸렸다"면서 "이후 워킹페이퍼를 만드는 작업에 나서 지난해 11월에 발표했다"고 말했다. 워킹페이퍼는 K-SuperCast가 어떻게 GDP 성장률을 예측하는지 분석 방법을 대외적으로 소개하고 추가적 개선방안을 모색하자는 취지로 발표됐다. 그는 "일본은행도 최근 비슷한 GDP 성장률 예측 모형을 발표했는데, 서로 비교할 수 있게 됐다"고 소개했다.
개발비용은 0원이었다. 최운열 더불어민주당 의원이 금감원에서 제출받은 자료에 따르면 K-SuperCast 개발과 관련해 추가로 소요된 예산은 없었다. 최 선임연구원이 기존 연구자료 등을 분석해, 혼자 개발했기 때문이다. 신원 금감원 금융감독연구센터 선임국장은 "모형 개발에 별도의 예산이 소요되지는 않았다"면서 "K-SuperCast는 최 선임연구원이 연구 역량과 시간을 투입해 만든 결과물이다"고 설명했다. 신 선임국장은 "통상 이런 작업의 경우 예산이 투입될 것으로 생각하는데 그렇지 않았다"고 전했다.
금감원은 K-SuperCast 외에도 거시건전성 감독 스트레스 테스트 모형(STARS-II)'과 '금융산업 조기경보 모형(K-SEEK)' 등도 자체적으로 개발했다. 이같은 모형 개발은 한국 금융 감독 시스템의 수준을 끌어 올리는 역할을 한다.
최 선임연구원은 "K-SuperCast의 경우 현재 진행중인 분기의 경제 흐름을 포착하기 위한 용도"라면서 "단기 예측에 불과해 공신력이 있는 결과는 다음 분기 정도까지만 내다볼 수 있다"고 설명했다. 그는 "앞으로도 꾸준한 검증 과정을 거쳐 모형의 신뢰도를 높일 설명변수 집합을 찾아내야 한다"고 밝혔다.
나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
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