블룸버그 통신은 22일 일본 헤지펀드인 GCI 시스테마틱 매크로 펀드의 1~2월 수익률이 19%를 기록했다고 보도했다. 지난 2014년 2월 설정 후 누적 수익률은 174%로, 같은 기간 벤치마크 지수 수익률(16%)을 큰 폭으로 상회했다. 이 펀드의 운용 자산 규모는 8200만달러에 이른다.
이어 "믿기 힘들 정도로 복잡한 시장 환경 속에서 인간의 판단에 맡겨 수익률을 내기는 어렵다"며 "컴퓨터의 분석과 원칙에 따라 투자를 한 것이 고수익을 내는 비결"이라고 설명했다.
이 펀드는 최근 일본 국채에 매도 포지션으로 돌아섰다. 지난 18일 일본 10년 만기 국채 금리는 전일 대비 0.085%포인트 하락한 -0.135%를 기록했다. 중앙은행인 일본은행의 기준 금리인 -0.1%보다 더 아래로 떨어졌다. 또 일본 국채의 60일 평균 변동성은 15년여 만에 최고치인 5.48%까지 높아졌다.
김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr
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