반토막 난 라임펀드…일부는 원금 전액손실

[아시아경제 고형광 기자] 1조6700억원대 환매 중지 사태를 빚은 라임자산운용의 일부 펀드가 원금 100% 손실을 내 고객이 투자한 돈을 한 푼도 돌려받지 못하는 것으로 나타났다. 라임자산운용이 환매를 중단한 펀드 중에서도 총수익스와프(TRS) 계약을 맺은 자(子) 펀드의 손실률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다.

15일 금융투자업계에 따르면 지난해 말 기준으로 환매가 연기된 라임운용 펀드는 4개 모(母)펀드와 169개 자(子)펀드 등 총 173개로 그 규모는 1조6679억원이다. 이들 펀드는 우리·신한·하나은행과 대신증권 등 총 19개사를 통해 판매됐다. 개인계좌가 4035개로 9943억원, 법인계좌는 581개 6736억원에 달한다.

실사 결과 라임운용의 모펀드 중 하나인 '플루토 FI D-1호'(장부가액 1조2337억원)는 예상 손실율이 32~50%에 달했다. 최대 반토막이 날 수 있다는 얘기다. 또 다른 모펀드'테티스 2호'(장부가액 2931억원)의 경우 예상 손실율은 22~42%로 추정됐다. 이 두 펀드에서만 최대 예상 손실금액만 7354억원이다. 다른 손실 규모까지 합하면 1조원대에 이를 것으로 추산된다.

증권사와 총수익스와프(TRS) 계약을 맺은 일부 자펀드의 경우 투자원금 전액을 날리게 됐다. TRS 계약은 증권사가 자산을 대신 매입해주면서 그 대가로 수수료를 받는 일종의 대출 개념이다. 이에 증권사는 1순위 채권자 자격을 갖게 돼 펀드를 청산할 때 대출금은 고객 투자금보다 우선 상환을 받는다. 결국 증권사 대출을 먼저 갚고 나머지를 투자자들에게 배분하는 구조다. 일부 투자자는 투자금을 100% 날릴 상황에 처한 것이다. 라임운용 측은 "'라임 AI스타' 1·2·3호 등 3개 펀드는 모펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다"고 말했다.

고형광 기자 kohk0101@asiae.co.kr