풋옵션 내재변동성 큰폭 상승

코스피200 지수가 급락하면서 풋옵션의 내재변동성이 급등했다.

";$size="261,423,0";$no="2009052217084157785_1.jpg";@include $libDir . "/image_check.php";?>22일 얕은 외가격 177.5풋은 전일 대비 1.20포인트(35.82%) 상승한 4.55로 거래를 마쳤다. 장중 한때 2.82(-15.82%)까지 밀렸다가 4.75까지(41.79%) 상승하는 등 변동성 심한 장세를 연출했다. 내재변동성은 30.31에서 31.58로 상승했다.

등가격 180풋은 전일 대비 1.45포인트(34.94%) 오른 5.60으로 마감됐다. 고가는 5.85(40.96%), 저가는 3.60(-13.25%)이었다. 내재변동성은 28.94에서 30.42로 상승했다.

얕은 외가격 182.5콜은 전일 대비 1.50포인트(-32.26%) 하락한 3.15로 마감됐다. 장중 5.05(8.60%)까지 올랐다가 급락반전했으며 종가는 저가와 일치했다. 내재변동성은 27.23에서 26.54로 하락했다.

등가격 180콜은 1.75포인트(-29.17%) 하락한 4.25로 거래를 마쳤다. 내재변동성은 27.61에서 26.86으로 하락했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr