"美스트레스테스트 13개 은행 자본손실 56%"

미국 대형은행들에 대한 재무건전도 평가인 스트레스테스트의 결과 발표를 앞둔 가운데 13개 대형은행들의 자기자본 손실이 50%를 웃돌 것이라는 전망이 나왔다.

이와 함께 미국 대형은행들이 재무건전도 평가인 스트레스테스트의 결과를 빠르면 오는 24일 가늠할 수 있을 것으로 보인다고 월스트리트저널(WSJ)이 22일(현지시간) 보도했다.

신문은 미국 정부가 스트레스테스트에서 결과를 공개하기 전에 주요 평가기준 등을 은행들에게 공개하면서 일부 테스트의 결과를 전달하게 될 것이라고 정부 고위 관계자를 인용, 이같이 전했다. 쉽게 말해 테스트의 주요 평가 기준이 공개될 경우 은행들은 스스로 자신들의 성적을 채점해 볼 수 있게 된다는 얘기다.

이와 함께 스트레스테스트 사전 분석 결과 일부 은행들은 손실전망치가 예상보다 훨씬 좋지않은 것으로 분석됐다. 신문은 미 연방준비제도 이사회(FRB)의 기밀 문서를 인용, 이른바 '최악의 시나리오'아래 가정 사항들을 공개했다.

최악의 시나리오에 따르면 은행들은 오는 2010년 말까지 실업률은 10.3%까지 치솟고, 향후 2년간 은행은 모기지 포트폴리오 손실이 최대 8.5%에 이르게 될 경우를 상정해 생존가능성을 검토해야만 한다. 또 주택담보 대출 부문에서 11% 손실을 기록하고, 일반 상업 및 산업 대출에서 8%, 상업용 부동산 대출에서 12%, 신용 카드 포트폴리오에서 20%의 손실을 각각 볼 것으로 가정해 각자의 재무상태를 점검하게 될 것으로 알려졌다.

이같은 가정 내용을 바탕으로 투자은행인 웨스트우드캐피털이 분석한 결과, 절반 이상의 은행들의 '티어원(기본자기자본)'에서 자본손실이 크게 발생할 것으로 우려되고 있다. 이에 따르면 스트레스테스트를 받고 있는 JP모건, 씨티그룹, 뱅크오브아메리카(BOA), 웰스파고 등을 포함한 13개 대형 은행들이 총 2042억달러 손실을 기록, 티어원 자본 총계의 56%를 잃게 될 것으로 분석됐다.

이같은 최악의 시나리오 상의 가정 기준이 맞는지에 대해서 FRB는 확인을 거부했다.

지난 21일 티모시 가이트너 재무 장관은 대부분의 미국 은행들이 대출을 유지하기에 충분한 자본을 확보하고 있다고 말한 바 있다. 하지만 월스트리트 금융권에서는 급증하는 부실채권 부담으로 인해 은행들의 자산건전성 회복과 경기회복 여부도 불투명한 상황이어서 불안감을 가중시키고 있다.

FRB의 한 관계자는 지난 주 스트레스테스트 결과는 다음달 4일 공개될 것이라고 밝혔다. 이 관계자는 24일 평가방법 등을 포함한 스트레스 테스트의 기준과 가정 내용, 해석기준 등의 개요를 공개할 것이라 말했다.

노종빈 기자 untie@asiae.co.kr