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'제2의 골드만 나오나' 美 SEC 조사 확대

최종수정 2010.04.19 16:18 기사입력 2010.04.19 15:43

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[아시아경제 공수민 기자] 지난 16일 골드만삭스를 부당 내부자거래 협의로 기소한 미국 증권거래위원회(SEC)가 다른 금융회사로 조사를 확대할 움직임이다.

19일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 SEC는 월가의 다른 대형 은행들의 모기지 관련 거래를 조사할 예정이다.
지난 16일 SEC의 기소에 따르면 골드만삭스는 지난 2007년 헤지펀드인 폴슨앤드컴퍼니와 함께 일명 애버커스(Abacus)로 알려진 서브프라임 모기지에 기반한 부채담보부증권(CDO)을 설계했으며, 하락 베팅한 사실을 투자자들에게 알리지 않아 10억 달러 이상의 손실을 입혔다.

SEC의 골드만삭스 기소로 월가의 비리가 드러난 가운데 비슷한 혐의를 받고 있는 다른 업체들에 대한 조사가 이뤄질 것으로 보인다. 지난 16일 SEC의 로버트 쿠자미 집행이사는 “골드만과 유사한 모기지 거래를 주시할 것”이라고 밝힌 바 있다.

이와 비슷한 모기지 거래가 도이체방크, UBS, 메릴린치에서도 이뤄졌던 것으로 보인다. 하지만 SEC가 정확히 어떤 거래를 조사할 것인가에 대해서는 알려지지 않았다. WSJ은 향후 조사는 SEC가 특정 고객에게 유리한 방식으로 거래를 추진했는지 여부를 넘어 거짓정보 제공이라는 측면에 수사의 초점을 둘 것으로 내다봤다.
특히 이번 조사는 CDO에 집중될 전망이다. CDO는 모기지증권 및 자산을 담보로 발행되는 신용 파생상품이다. 주택시장 붐 막바지에 주택시장 하락을 예상했던 일부 헤지펀드들은 은행들과 손을 잡고 주택 시장 하락에 베팅할 수 있는 CDO를 설계했다. 이 과정에서 일부 은행들도 투자자들에게 충분한 정보를 제공하지 않았다는 의혹을 받고 있다.

도이체방크의 한 관계자에 따르면 2005년부터 2006년 말까지 도이체방크의 미국 증권부문 사업부는 모기지증권에 대한 신용을 보장하는 몇몇 CDO를 발행했고, 이에 대해 헤지펀드의 하락 베팅을 허용했다. 도이체방크의 CDO는 일명 스타틱 레지덴탈 CDO(START, 스타트)로 불리며, 이 CDO는 모기지채권 강세에 베팅한 상품이다.

도이체방크는 헤지펀드와 고객들에게 신용디폴트스왑(CDS) 판매를 통해 CDO 거래를 촉진하고 수수료를 벌어들였다.

도이체방크 트레이더들은 골드만삭스 CDO 포트폴리오 종목 설계에 참여한 폴슨앤컴퍼니가 도이체방크의 일부 CDO 포트폴리오 종목 설계에도 참여, 약 100개의 모기지 자산을 선택하는 것을 조언했다고 밝혔다. 도이체방크 관계자는 이 가운데 일부를 사용했으나 그의 추천을 모두 따르지는 않았다고 밝혔다.

또한 UBS가 보증한 일명 TABS 2007-7이라고 불리는 22억5000만 달러 규모 CDO의 경우 트리카디아 캐피털 등의 헤지펀드가 하락 베팅을 했는지 여부가 의혹을 받고 있다. 이 CDO는 발행된 지 1년이 채 안 돼 대부분의 담보 자산이 하향 조정되면서 거래는 중단됐고, 캘리포니아 지역 은행들과 UBS는 큰 손실을 입었으나 트리카디아가 운용한 헤지펀드는 큰 수익을 얻은 것으로 나타났다. 이에 대해 트리카디아 대변인은 하락 베팅을 하지 않았다고 주장했다.

헤지펀드 업체 마그네타 캐피털 역시 CDO 하락 베팅 의혹을 받고 있다. 마그네타 캐피털은 2005년과 2006년에 메릴린치, 도이체방크, 그리고 다른 은행들의 CDO 설계에 참여했다. 그 가운데 하나가 메릴린치가 보증한 일명 노르마로 불리는 CDO로, 마그네타 케피털이 노르마에 하락 베팅을 했다는 것.

한편 골드만삭스는 이번 기소와 관련 CDO 상품에 대해 투자자들에게 충분한 정보를 공개했으며, 폴슨과의 연관 사실을 밝힐 이유는 없었다고 항변했다.

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공수민 기자 hyunhj@
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