IRS 커브 변화없이 선물 연동

CRS시장 조용~, 라이어빌리티스왑 잠잠

최근 스티프닝으로 진행되던 IRS 커브 움직임이 잠잠하다. 다만 IRS가 선물동향에 따라 8~9bp 정도 상승하고 있다. CRS시장은 라이어빌리티스왑이 나오지 않으면서 잠잠하다.

17일 오후 1시10분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 1년물을 제외하고 8~9bp가량 상승중이다. 특히 IRS 5년물이 비드가 많은 가운데 전일비 9bp 상승한 4.08%로 거래되고 있다. IRS 3년물은 전장보다 8bp 올라 3.85%를 기록하고 있다. 반면 IRS 1년물은 어제보다 1bp 오른 2.91%를 나타내고 있다.

CRS는 10년이하 구간에서 전일보다 5bp 하락했다. CRS 1년물이 0.25%, 3년물이 1.60%, 5년물이 2.10%로 거래되고 있다.

스왑베이시스도 전구간에서 벌어지고 있다. 1년물 기준으로 전일 -260bp에서 -266를, 3년물 기준으로 전장 -212bp에서 -225bp를, 5년물 기준으로 어제 -184bp에서 -198bp를 나타내고 있다.

한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS가 5년쪽에 비드가 많아 올랐고 커브변화없이 채권시장 움직임과 비슷하게 8~9bp가량 상승했다”며 “CRS는 조용한 가운데 5bp정도 하락했다”고 말했다.

김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr