지방은행도 '리스크 줄이기'에 나선다

건전선·수익성 악화에 리스크 줄이기 자구책
특별팀 만들어 '내부등급법' 잇따라 검토…금융당국 승인이 관건

[아시아경제 조은임 기자] 지방은행들이 리스크 관리를 위한 내부등급법 승인에 안간힘을 쏟고 있다. 최근 은행권의 건전성·수익성 악화에 리스크 관리가 화두로 떠오른 데 따른 것이다. 내부등급법은 은행들이 자체적으로 개발한 신용평가 모형으로 금융당국으로 승인받아야 적용이 가능하다.

22일 금융권에 따르면 DGB금융지주는 내년도 내부등급법 적용을 위해 올 1분기 실적에 100억원의 충당금을 사전 반영했다. 내부등급법을 도입하면 위험가중치가 상승되기 때문이다.

BS금융지주도 현재 내부등급법 도입을 위한 자체 모델을 개발 중에 있다. 지난해 하반기 구성된 특별팀(TFT)은 올해 안에 모델을 완성할 방침이다.

BS금융 고위관 계자는 "내부등급법 승인을 위해서는 경험손실율이 5년간 쌓여야 한다"며 "모델 개발을 8개월 만에 마무리 짓고 빠른 시일내에 금융당국으로부터 승인받도록 할 예정"이라고 전했다.

JB금융지주 역시 2∼3년내 내부등급법을 도입할 예정이다. 내부등급법을 갖춘다는 것은 궁극적으로 리스크 관리 역량 강화를 뜻하는 만큼 조직관리와 리스크 관리 프로세스, 검증 조직 등을 총체적으로 고려해야 한다.

JB금융 리스크관리 담당자는 "내부적으로 역량 분석을 통해서 승인받는 것을 검토 중"이라며 "당국을 승인을 받는데도 시간이 필요해 구체적인 시기를 포함해 총체적으로 검토하고 있다"고 말했다.

이들 은행들을 제외한 대다수의 은행들은 내부등급법을 당국으로부터 승인받아 사용하고 있다. 현재 18개 은행 중 대구·부산·전북은행과 제주은행 그리고 한국씨티은행, 수협, 수출입은행 등 7개를 제외한 나머지 11개 은행은 당국으로부터 자체 신용평가 모형을 당국으로부터 승인받았다.

은행권은 2007년 바젤Ⅱ가 도입되면서부터 은행들은 차주의 신용도에 따라 위험 가중치를 차등적용하게 됐다. 이에 따라 적격 외부신용평가기관의 신용등급을 이용하는 표준방법과 은행 자체의 내부신용평가모형을 당국으로부터 승인받아 적용하는 내부등급법 중 하나를 선택하게 됐다

11개 은행이 내부등급법을 승인받은 시기는 대부분 2008∼2009년으로 글로벌 금융 위기 이후 리스크 관리가 강화된 데 따른 것이다. 신한은행이 2008년4월, 우리은행은 같은 해 10월, 하나·외환은행은 같은 해 11월에 내부등급법을 도입했다.

한편 지방은행들이 내부등급법을 도입하게 되면 지방 중소기업들에 대한 대출심사가 까다로워질 것으로 전망된다.

금융감독원 관계자는 "지금까지 여신심사를 잘 해왔으면 기업에 대한 평가가 적절하게 이뤄졌을 것"이라며 "내부등급법을 도입해 세밀하게 부도율을 추정하고 위험자산율을 따지다 보면 장기적으로 은행 리스크 관리에 큰 보탬이 될 것으로 본다"고 밝혔다.

◆내부등급법 : 건전성 지표인 국제결제은행(BIS)자기자본비율을 산출할 때 은행이 자체 추정한 리스크 측정요소를 이용해 위험가중자산(RWA)을 산출하는 것을 일컫는다. 은행들은 자체 개발한 신용평가 모델로 어느 수준 이상의 정교함을 갖췄다고 당국으로부터 평가받아야 한다.

조은임 기자 goodnim@asiae.co.kr