IMF, 일본 주요은행 '스트레스 테스트' 실시

[아시아경제 조윤미 기자] 국제통화기금(IMF)이 오는 3월 일본은행들에 대해 스트레스테스트를 실시할 것으로 알려졌다.

월스트리트저널(WSJ)은 6일 익명의 관계자 말을 인용, 일본 국채를 보유한 일본 주요 은행들의 가치가 하락하고 있어 IMF가 이들에 대해 오는 3월 중 스트레스 테스트를 실시하고 7월 중 결과를 발표할 것이라고 보도했다.

IMF가 일본 은행시스템을 대상으로 스트레스 테스트를 실시하는 것은 2002~2003년 이후 처음이며 금융분야 평가 프로그램(FSAP) 하에서는 첫 정밀조사다. 국채 매입(JGBs)에 따른 일본 재정시스템의 문제와 국채 수익율 상승에 대한 일본 은행들의 대처 능력을 시험하게 될 예정이다.

일본 뿐 아니라 미국, 독일, 영국도 이와 유사한 FSAP 조사가 이뤄질 것이라고 익명의 관계자는 덧붙였다.

결과는 오는 7월 공개될 예정이며 일본은 IMF에 결과에 대한 개별 통보를 요청할 수 있다.

IMF는 일본 은행들이 수익을 내기 힘든 상황에서 일본 국채를 너무 많이 보유하고 있는 것이 은행에 큰 부담으로 작용할 것으로 판단하고 있다. 앞서 유럽 은행들이 국채를 지나치게 보유한 것이 유로존 부채위기로 이어져 글로벌 경기 침체를 가져온 것처럼 일본 은행들도 지나친 국채 보유량이 위험할 수 있다는 것이다.

일본은행(BOJ)이 지난해 9월30일 발표한 자료에 따르면 일본 은행들은 국채 발행의 약 39%인 383조9110억엔(575조4442억원)을 보유하고 있다. 이는 일본 은행 총 자산의 25%에 해당하는 것이다.

BOJ가 10월 발표한 보고서에 이자율이 1%포인트 오른다면 은행이 보유한 국채는 가격이 크게 하락해 주요 은행들이 3조4000억엔, 지역 은행들이 2조8000억엔의 가치 손실이 발생할 수 있다고 예상했다.

이와 함께 이번 스트레스테스트는 정부에 일본 부채문제를 해결하라는 압박으로 작용할 소지가 크다.

일본 공공부채 비율은 2003년 일본 국내총생산(GDP)의 150%에서 현재 200%를 넘어서 주요 선진국 중 최고를 기록하고 있다. 2015년까지 판매세를 현재 5%에서 두배로 올려 부채를 해결하려던 일본 정부의 계획은 지난해 3월 대지진이 발생하면서 수포로 돌아가고 말았다.

앞서 스탠더드앤푸어스(S&P)는 지난해 1월 막대한 재정 적자로 고전 중인 일본의 국가 신용등급을 'AA-'로 한 단계 강등했다. 2002년 4월 이후 처음으로 신용등급이 강등된 것으로 등급전망도 부정적으로 제시했다.

또 다른 국제신용평가사 무디스도 지난해 8월 일본의 신용등급을 'Aa2'에서 'Aa3'로 한 단계 강등했다.

조윤미 기자 bongbong@