은행 기업대출 신용리스크 완화된다…BIS비율 상승

금감원, BIS 비율 산출 방법 개편…자본부담 경감으로 기업대출 취급 여력 개선

[아시아경제 권해영 기자] 금융당국이 은행의 기업대출 신용 리스크 산출 기준을 완화하는 내용으로 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 산출 방법을 개편한다. 은행의 자본 부담이 경감돼 기업대출 취급 여력이 개선될 전망이다.

금융감독원은 바젤위원회에서 결정한 '바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안'의 국내 도입을 위해 이 같은 내용을 골자로 은행의 BIS비율 산출방법을 개편한다고 10일 밝혔다.

이번 규제 개편안에 따르면 기업대출에 대한 위험량이 낮아진다. 표준등급법 적용시 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 종전 100%에서 85%로 하향한다. 내부등급법 기준으로는 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출 부도시 손실률을 현행 45%, 35%에서 향후 40%, 20%로 완화한다. 이에 따라 국내 은행의 BIS 비율이 현행 자산 기준 약 0.5∼0.7%포인트 상승할 것으로 금감원은 예상했다.

가계대출은 국내 가계부채, 부동산 시장 상황을 감안해 현행 규제 수준을 유지하기로 했다.

운영 리스크의 위험가중자산 산출방법은 종전 3가지 방법에서 신(新)표준방법으로 통일한다. 은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 운영위험가중자산이 차등 산출되도록 해 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓도록 한다.

이 밖에도 내부등급법에 의한 위험가중자산 하한 기준을 현행 바젤Ⅰ 기준의 80%에서 앞으로는 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 개선한다. 바젤Ⅰ기준은 국내 은행(신설 인터넷전문은행 및 외은지점 제외)이 BIS 비율 산출에는 사용하지 않는 방법이기 때문이다.

금감원은 오는 5월말까지 금융회사, 신용평가사, 학계 등으로부터 의견 수렴을 거친 후 연내 시행세칙을 개정, 2022년 1월부터 이번 규제 개편안을 시행할 계획이다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr