IRS 커브 스팁..CRS 리시브수요

[아시아경제 김남현 기자] 스왑시장 금리가 급격히 하락하고 있다. IRS가 채권선물시장 커브 스티프닝과 연동되는 모습이고, CRS도 본드-스왑 엮인 물량이 해소되면서 아침부터 리시브수요가 나오고 있다.

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11일 오전 11시21분 현재 스왑시장에 따르면 IRS가 전구간에서 7~13bp 급락세다. IRS 1년물이 지난주말보다 13bp 떨어진 3.48%를 기록하고 있고, IRS 3년물이 전장대비 10bp 내린 4.26%를, 5년물이 8bp 하락한 4.51%를 나타내고 있다.

CRS도 전구간에서 10~20bp가량 하락세다. CRS 1년물이 전일비 25bp 내린 2.20%를 기록하고 있고, 3년물과 5년물이 전장대비 10bp 떨어진 3.40%와 4.05%를 나타내고 있다.

스왑베이시스는 이틀연속 벌어지고 있다. 1년물 기준으로는 전장 -116bp에서 -128bp를, 3년물 기준으로는 전일 -87bp에서 -86bp를 나타내고 있다. 5년물 기준으로도 전일 -44bp에서 -46bp를 기록중이다.

외국계은행의 한 스왑딜러는 “IRS커브가 스티프닝되고 있다. 1년물을 중심으로 한 단기쪽에 리시브가 많은 반면 장기쪽에는 페이가 있기 때문”이라며 “CRS도 아침부터 리시브가 나오며 하락세”라고 전했다. 그는 이어 “CRS 리시브 원인이 명확치 않지만 통화스왑과 본드가 엮인 물량 중 채권쪽이 강세를 이어가자 채권매도 스왑 리시브하면서 꺾는 수요인 듯싶다”고 전했다.

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김남현 기자 nhkim@asiae.co.kr