韩国交易所4日表示,包括新韩投资证券的“Shinhan 26-05 银行债(AAA)ETN”在内的5只产品将于5日新上市于有价证券市场。
本次新发行的交易所交易票据包括5种产品,分别是可分别以1倍、2倍杠杆投资于银行债(AAA)、公社债(AAA)的产品,以及在国债(10年)收益率基础上加计约定加算利率(税前年化10个基点)的产品等。
根据NICE PNI的基础指数编制方式,纳入了满足纳入条件的5只债券(其中3只是国债),并按面值等权重方式配置。
指数构成成分债券在交易所交易票据到期前原则上不更换。但若在到期日前,相关债券的发行余额低于500亿韩元,或信用评级下调,则可将该成分剔除,并纳入与成分结构相符的新债券。
此外,该产品采用跟踪总收益指数(Total Return Index, TR)的方式,不将指数构成成分债券的利息收益作为分红发放,而是自动再投资于指数。
所销售的交易所交易票据不受《存款者保护法》保障,且可能因资产价格波动、信用风险等原因产生投资本金损失(0~100%),该等损失由投资者自行承担。
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