差别保险费率计算标准调整…证券公司负担加重

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金融投资业界强烈反对存款保险公司的差别保险费率制度改善方案。业界称，该方案结果将降低银行的保险费负担，却提高证券业界的负担。

综合《亚洲经济》的采访内容来看，“差别保险费率制度改善方案”的主要要点，是强化用于测算证券公司差别保险费率的评估标准。尤其是计划仅对综合金融投资事业公司适用强化后的新标准。

金融投资业界相关人士表示：“目前综合金融投资事业公司和一般证券公司在评估差别保险费率所需的风险水平时，一直使用新净资本比率（NCR）、流动性比率等金融监督院的健全性、流动性及时纠正指标”，“本次制度改善方案的核心，是要对综合金融投资事业公司适用与银行同级别的巴塞尔健全性指标和压力情景流动性比率”。

目前，存保在评估证券公司的资本充足性指标时，在健全性方面采用净资本比率评价标准，在流动性方面采用金融监督院使用的指标。这被解读为，存保打算在证券业差别保险费率测算中，不再采用金融当局的标准，而是自行制定标准。

作为新的流动性指标，正研究与银行“流动性覆盖率”（LCR）类似的压力情景流动性比率。所谓压力情景流动性比率，是在假定银行面临的金融压力状况持续一个月的前提下，用于评估其持有的高流动性资产是否充足的指标。

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在压力情景下，能够在短时间内变现的现金、法定准备金、国债及与国债同等级的债券、非金融企业公司债、住房抵押贷款资产证券化产品等资产越多，越有利。巴塞尔银行监管委员会（BCBS）在全球金融危机之后，为强化银行体系稳定性，逐步提高流动性覆盖率的最低水平，金融委员会也随之引入了流动性覆盖率监管。

金融投资业界主张，由于存保的制度改善，除银行外的所有行业（证券、保险、储蓄银行）的负担都会上升。目前年度存款保险费总额约为2.5万亿韩元，其中约一半由银行承担。据悉证券、保险、储蓄银行分担了其余部分，比例大致相近。

尤其是证券业界认为，为满足巴塞尔流动性覆盖率标准，连银行都享有过过渡期，要在短期内满足存保的新标准实际上是不可能完成的任务。巴塞尔监管以银行控股公司合并财务报表为基准适用，但金融委员会仅对银行适用流动性覆盖率监管。金融委员会为应对新冠疫情，将流动性覆盖率监管标准从100%下调至85%，但自2023年起又在逐步上调。

证券业界一位相关人士强调称：“如果存保自行引入资本充足性指标，预计银行的保险费将下调约6%至7%，而证券公司的保险费则将上升5%以上”，“立即按银行水平的标准执行，对我们而言负担过重”。

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另一方面，金融研究院将于本月28日在存保总部召开“为改善差别保险费率制度而举行的公听会”，并发布研究外包结果。存保此前已在今年1月的业务报告主要内容中表明，将推进“差别保险费率制度改善”。

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