去年场外衍生品成交额小幅增加…美元汇率对冲需求上升
2023年金融公司场外衍生品交易现状
数据显示，去年国内金融公司的场外衍生品交易规模小幅增加。由于美元走强带来汇率对冲需求上升，外汇远期交易金额增加；而随着国内利率波动性收窄，用于利率对冲需求的利率互换产品交易额则有所减少。
根据金融监督院21日公布的数据，2023年国内金融公司的场外衍生品交易总规模为2京4704万亿韩元，较前一年（2京4548万亿韩元）增加155万亿韩元，增幅为0.6%。
与货币相关的场外衍生品交易规模为1京8379万亿韩元，较前一年（1京7030万亿韩元）增加1348万亿韩元，增幅为7.9%。
从交易类型来看，外汇远期交易规模为1京7144万亿韩元，占全部货币相关交易的绝大部分（93.3%）。外汇远期是为对冲汇率风险而签订的，在未来某一时点按预先约定价格买卖特定货币的合约。
按产品种类划分，货币相关交易（1京8379万亿韩元）占总体的74.4%，为最大部分。其次是利率相关交易5994万亿韩元（24.3%），股票相关263万亿韩元（1.1%），信用相关24万亿韩元（0.1%）等。
金融监督院表示：“2023年由于美元走强带来汇率对冲需求增加，外汇远期交易金额有所上升。相反，相比2022年国内利率波动性收窄，利率对冲需求减少，导致利率互换交易金额下降。”
场外衍生品交易余额为1京3291万亿韩元，较上一年末（1京2210万亿韩元）增加1080万亿韩元，增幅为8.8%。其中，利率相关交易余额为8518万亿韩元（64.1%），占比最大；其次为货币相关4556万亿韩元（34.3%）、信用相关78万亿韩元（0.6%）、股票相关104万亿韩元（0.8%）。
在场外衍生品市场中，按金融业态划分，银行部门交易规模为1京9060万亿韩元，占全部交易的77.2%；证券公司为4106万亿韩元（16.6%），信托公司为1104万亿韩元（4.5%）。交易余额方面，同样是银行以1京247万亿韩元的规模占据最大比重（77.1%）。
另一方面，场外衍生品的经纪·撮合规模为350.2万亿韩元，较前一年（393.1万亿韩元）减少42.9万亿韩元，降幅为10.9%。相反，利率相关场外衍生品的经纪·撮合交易金额为75.2万亿韩元，较前一年增加10.3万亿韩元，增幅为15.9%。
金融监督院分析称：“这是由于外资证券公司、银行在韩国分支机构等开展的利率远期、利率互换等经纪·撮合业绩有所增加。”同时指出：“股票相关场外衍生品经纪·撮合业绩较前一年有所增长，但货币等其他场外衍生品业绩则较前一年有所下降。”
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