Hanwha投资运用“Hanwha投资TDF自选ETF焦点2060”夺得韩国TDF收益率第一

by Ryu Hyunseok

Published 11 Dec.2023 08:47(KST)

韩国投资信托运用公司11日表示，韩国投资TDF自管ETF焦点2060基金收益率在国内目标日期基金（TDF）中，今年以来收益率位居第一。

根据Fundguide数据，截至8日，韩国投资TDF自管ETF焦点2060今年以来收益率为20.66%。紧随其后的韩国投资TDF自管ETF焦点2055收益率为20.21%，位居第二。上述收益率均高于同期国内TDF平均收益率10.31%。这两只产品最近6个月和1年的收益率分别为6.43%、6.20%（6个月）以及14.31%、14.12%（1年）。

韩国投资TDF自管ETF焦点基金是一款生命周期基金，会根据投资者的退休时间自动调整投资组合，帮助投资者在退休前获得相对稳定的业绩。该基金于2022年10月5日推出，包括2060在内共配备7个“年份”产品线。2060产品以2060年退休的投资者为目标，即以“20后、30后”世代为主要客户群进行运作。目前，2060产品由韩国投资信托运用公司在国内资产管理公司中独家提供。

韩国投资信托运用公司分析称，该TDF取得优异业绩，得益于其基于自主研究所实施的高效资产配置。为在将波动性降至最低、同时最大化收益率的前提下进行运作，该公司今年率先在国内资产管理公司中发布了长期资本市场假设（LTCMA）。长期资本市场假设是以40年以上的经济指标为对象，对各类资产的预期收益率、波动性及相关性进行分析，从而寻找最优资产组合的方法论。通过这一方法，韩国投资信托运用公司得出了“敞口美元汇率的美国成长股与韩国债券组合是最优策略”的结论，并将其反映在相关TDF中。

韩国投资TDF自管ETF焦点2060在体现稳健风险管理能力的风险调整收益率（夏普比率）方面也表现优异。夏普比率是衡量在承担1单位风险时可获得的超额收益的指标。夏普比率越高，意味着该基金在市场波动中仍能取得相对稳定的业绩。该TDF的夏普比率为0.81，高于全部TDF夏普比率平均值0.25。

Park Heeun韩国投资信托运用公司解决方案本部长表示：“作为养老金特色产品，TDF的收益率同时超过全球股票市场收益率（15.35%）和KOSPI指数收益率（12.58%），这一点极具关注价值。”他还解释称：“通过自主研究形成的高效资产配置策略，以及严格的风险管理所取得的业绩，正是韩国投资TDF自管ETF焦点基金的差异化优势。”