主动管理业绩指标亮眼
最近1年夏普比率1.83·命中率62%
顺应AI生态变化进行投资组合重组
韩国投资信托运用公司表示，ACE Apple价值链主动型交易型开放式指数基金（ACE 애플밸류체인액티브 ETF）自上市以来的累计收益率已突破80%。
根据基金评价机构FnGuide的数据，截至前一日收盘价，ACE Apple价值链主动型交易型开放式指数基金自上市以来的收益率为83.06%。同期在纳斯达克上市的苹果公司（Apple，股票代码：AAPL）单一股票的涨幅约为28.12%。
该产品最近1年的收益率为74.99%，比比较指数（基准指数）高出50.2个百分点。最近6个月及今年以来的收益率分别为59.69%、24.04%，较比较指数分别实现43.57个百分点、19.25个百分点以上的超额收益。
衡量主动管理业绩的各项指标也表现优异。最近1年的夏普比率为1.83，高于比较指数的1.56，在相同波动率水平下展现出更高的效率。反映相对于市场收益率的超额回报的詹森阿尔法（Jensen's Alpha）为12.74，用于衡量相对于跟踪误差的超额收益的信息比率（Information Ratio）为0.43，证明了其稳健的运作能力。
最近1年的命中率（Hit Ratio）为62%。命中率是指在1年中相对于比较指数取得超额收益的时间占比，62%的超额收益概率可被解读为运作业绩持续且有效。
ACE Apple价值链主动型交易型开放式指数基金的高收益主要得益于苹果公司优异的业绩表现，以及半导体、光通信等苹果核心供应链标的股的强势。苹果公司此前公告称，受iPhone 17系列高人气带动，其最近一个会计年度第1财季（10月至12月）实现营收1437.07亿美元（约合206万亿韩元），创下历史新高。负责存储器及晶圆代工等大盘股，以及光通信、零部件、后工序、车载零部件等业务的价值链核心企业股价上涨，也为该基金收益率提供了支撑。
在预计于3月第一周举行的苹果新品发布活动上，iPhone 17e的亮相可能性被认为较高。在产品价格冻结的同时，苹果公司预计将为该机型配备旗舰级应用处理器（AP）和MagSafe功能，从而刺激以性价比为导向的换机需求。尤其是在采用高性能应用处理器带动的半导体及主要零部件单价上升效应预期之下，市场也看好苹果供应链企业整体未来业绩的改善。
韩国投资信托运用公司全球战略运用部负责人Lee Seonghun表示：“ACE Apple价值链主动型交易型开放式指数基金，是一款可以一次性投资于全球市值排名前列的苹果公司以及韩美日核心零部件和设备生态系统的高效工具。纳入苹果价值链的企业通过长期供货合同和反复订单，确保了较高的业绩可见度，同时享受股价重估带来的双重效果。”
他接着表示：“近期我们将决定把谷歌Gemini整合进Siri功能的Alphabet，以及苹果硅芯片测试设备供应商等纳入组合，将投资范围扩展至硬件与人工智能软件协作领域。我们已经完成战略性再平衡，以便对苹果产品竞争力的提升及供应链重组趋势进行前瞻性应对。”
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。
