韩投运用：“韩国投资TDF 알아서 ETF Focus”去年收益率达20%

by Ryu Hyunseok

Published 04 Jan.2024 08:37(KST)

韩国投资信托运用公司于4日表示，2023年全年“韩国投资TDF自选ETF焦点”系列的平均收益率突破20%。

根据FundGuide数据，截至去年12月28日，“韩国投资TDF自选ETF焦点”系列7个不同退休目标时点（Vintage）的1年平均收益率为20.42%。

同期，国内目标日期基金（TDF）的年平均收益率仅为13.47%。尤其是所有Vintage年度收益率平均值都超过20%的产品，仅有“韩国投资TDF自选ETF焦点”系列一家。“韩国投资TDF自选ETF焦点基金”在7个单独Vintage中也分别录得17.05%至23.04%的收益率，位居同类产品前列。

“韩国投资TDF自选ETF焦点”在同一期间的风险调整后收益率（夏普比率）也在所有Vintage中达到1.90~1.95，位居首位。夏普比率是衡量在承担单位风险（1）时可获得的超额收益的指标，数值越高，意味着在相同风险水平下取得的业绩越好。

优异的业绩得益于公司自身的研究能力。韩国投资信托运用公司在去年1月率先于国内资产管理公司中发布了长期资本市场假设（Long Term Capital Market Assumption，LTCMA）。资本市场假设是得出最优资产配置时所使用的工具，而LTCMA是对40年以上经济周期进行分析后得出的成果。“韩国投资TDF自选ETF焦点”依据运用LTCMA的分析结果，为本币投资者在具有汇率敞口的全球成长股与国内债券组合之间进行最优资产配置。

韩国投资信托运用公司解决方案本部长Park Heeun表示：“去年韩国投资信托运用公司的TDF以研究实力为基础，取得了优异的业绩。作为一款专注养老金的长期投资产品，TDF所有Vintage年度收益率平均值超过20%，这一点极具关注价值。”