明年5月起对银行及金融控股公司征收1%逆周期资本缓冲率

by Yoo Jaehoon

Published 24 May.2023 14:56(KST)

从明年5月起逆周期资本缓冲率由0%上调至1%
应对经济不确定性等提升银行损失吸收能力
去年银行业净利润达18.5万亿韩元：“缓冲空间充足”

金融当局决定对银行及银行控股公司征收逆周期资本缓冲（CCyB），以在国内外经济不确定性和金融市场风险扩大的背景下，加强银行的损失吸收能力。

金融委员会于24日召开例行会议，表决通过将银行及银行控股公司的CCyB累积水平上调至1%的方案。这是继今年3月在银行业经营·营业惯例·制度改善工作组（TF）第三次实务工作小组会议上讨论的银行业稳健性制度整顿方向之后的后续措施。

CCyB制度是考虑到信贷供给所引发的经济波动对金融体系和实体经济的影响，在0%至2.5%的范围内，对银行业风险加权资产附加资本累积义务的制度。自2016年引入以来，一直维持在0%水平。

金融当局决定推进一项方案，在计划于今年5月启用的“大换贷款”基础设施中，将在年底前纳入住房抵押贷款（房抵贷）。9日，在首尔钟路区政府首尔大厦金融委员会走廊内，相关人员正忙碌穿梭。金融当局表示，将构建一体化“大换贷款”平台，使金融消费者能够一目了然地比较各家金融机构的贷款利率并便捷地转换，以减轻房抵贷利息负担。图片由记者尹东柱提供

当局作出征收CCyB的决定，是综合考虑相关指标和国内银行稳健性现状后得出的结果。首先，尽管自去年以来基准利率持续上调使家庭信贷增速放缓，但企业信贷仍保持较高增速。因此，在作为CCyB累积主指标的“总信贷/国内生产总值（GDP）缺口（gap）”以及辅助指标“总信贷缺口”中，都出现了较高水平的累积信号。总信贷/GDP缺口是显示相对于经济增长速度，信贷供给增加有多快的指标。

此外，截至去年年底，国内银行的普通股资本充足率为13.50%（若包含控股公司则为12.57%），高于监管比例（7.0%～8.0%），但受去年利率上升和汇率大幅走升影响，较2021年末（13.99%）略有下降。尤其是，国内银行去年实现约18.5万亿韩元的当期净利润，比前一年增加1.6万亿韩元，被评估为具备追加资本累积的余力。

金融委员会表示：“同时，为应对国内外宏观经济不确定性和金融部门风险增加以及潜在损失显性化的可能性，当局判断有必要通过先发制人的资本扩充来提升银行的损失吸收能力”，“海外主要国家也为应对新冠疫情（全球大流行）期间增加的流动性，正积极运用CCyB”。

根据此次决定，国内银行和银行控股公司自当天起将经过约1年的准备期，自明年5月1日起必须按1%的水平累积CCyB。以去年年底为基准进行影响分析的结果显示，即便征收CCyB，所有银行和银行控股公司的资本充足率仍将高于监管比例，因此，当局认为，银行及银行控股公司也将为维持一定的缓冲水平而努力进一步扩充资本。