韩国银行金融稳定报告
国内银行外汇流动性充裕
但非银行机构风险或将上升
尽管由于美国硅谷银行（SVB）破产事件导致全球金融市场不安情绪加剧，但调查结果显示，国内金融机构持有充足的外汇资金盈余，即便出现大规模外汇资金流出，预计损失也将较为有限。
但韩国银行强调，如果发生严重的外汇流动性冲击，部分非银行金融机构可能会出现动摇，因此有必要持续开展风险管理。
韩国银行在23日发布的《金融稳定报告》中表示：“对金融业各业态的外汇流动性风险及在外汇流出冲击下的承受能力进行检查后评估显示，从整个金融系统来看，外汇流动性状况总体良好。”
据韩国银行介绍，国内银行的外汇流动性覆盖率（LCR）今年1月为132.5%，大幅高于监管比例（80%）。
外汇流动性覆盖率是将银行持有的高流动性资产除以30天内净现金流出额得出的数值，用以显示金融机构在危机时通过抛售高流动性资产，能够承受多大规模的外汇资金流出。
韩国银行解释称：“今后如果贸易收支赤字持续，外汇存款可能减少，但由于全球金融危机之后，对流出可能性较高的债券、借款等批发性资金的依赖度有所下降，外汇流动性风险正在持续减弱。”
证券公司和保险公司等非银行金融机构的外汇流动性比率也高于监管标准，被认为整体状况较为良好，但仍存在部分风险忧虑。
证券公司在全球股票指数急剧下跌时，外汇资金需求可能会大幅增加；而信用专门金融公司（即信用卡公司等“여전사”）主要通过发行海外债券筹措外汇资金，一旦全球发债环境恶化，可能难以顺利进行再融资发行。
为检查国内金融机构的外汇流动性状况，韩国银行还实施了在压力情景下估算外汇资金流出额与可筹集额的“外汇流动性压力测试”。
结果显示，即便发生大规模外汇资金流出冲击，国内金融机构整体上仍持有外汇资金盈余（可筹集金额－流出金额），被推算为具备一定的承受能力。
不过，如果全球金融市场波动性进一步上升、外汇资金筹措困难加剧，部分非银行金融机构的外汇流动性风险也可能扩大。
保险公司因持有规模较大的有价证券，被认为有能力应对外汇流出风险；信用专门金融公司则因所发行债券的剩余期限分散较为合理，预计外汇流出规模相对较小。但证券公司受或有外汇资金需求等因素影响，其应对能力可能相对较弱。
尤其是近期美国联邦储备制度（Fed）持续上调基准利率，导致韩美利差扩大，加之SVB破产等引发的金融危机忧虑推升了市场对安全资产的偏好，今后国内外汇资金有可能迅速外流，这一可能性不容排除。
韩国银行强调：“考虑到在严重外汇流动性冲击情景下，部分非银行金融机构的应对能力可能较为薄弱，有必要以非银行金融机构为重点，持续开展压力测试等检查，同时还应强化扩大危机时期可动用的借款授信额度等方面的努力。”
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