贷款审批更严的银行内幕揭开：“压缩高风险资产”
上半年汇率逼近1500韩元引发危机感
银行争相加强RWA管理
高风险贷款展期被拒与部分偿还要求增多
通过贷款方式购买并持有一处商用办公楼的A某，最近遇到贷款到期，打算办理展期，却被银行告知：“若要展期，需先偿还约10%至20%的一部分本金”，“因为商用办公楼空置风险较大，且行业景气远逊于住房市场，因此被归类为高风险资产。”A某反驳称：“从未出现过逾期，一直以来都顺利完成到期展期，为何这次要我部分偿还本金？”银行方面只是反复回应称这是“总部指示”。
市场上弥漫着上半年汇率最高可能突破1500韩元一线的危机感，各家商业银行纷纷抢先压缩风险资产。因为一旦汇率上升，外币计价的风险资产规模会随之增加，从而推高风险加权资产（RWA）。风险加权资产是综合考虑风险水平后，对金融机构资产重新评估得出的指标，反映银行实际的风险敞口。像住房抵押贷款这类回收可能性较高的贷款，其风险程度较低；而对低信用等级企业发放的贷款，或在房地产抵押贷款中，空置风险较大、评估价值下滑的商用不动产相关贷款，则被评定为风险权重较高。
实际上，2024年商业银行的风险加权资产大幅增长。由于金融监管部门强化了对家庭部门贷款的监管基调，银行将目光转向了企业贷款。以2024年第三季度为基准，五大商业银行（KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行、NH农协银行）的风险加权资产规模为979万6113亿韩元。与2023年第三季度的916万9410亿韩元相比，增加约7%（62万6703亿韩元）。考虑到去年全年增幅为34万8440亿韩元，仅三个季度的增量就达到其两倍左右。与2023年第三季度风险加权资产较上年同期减少0.2个百分点的情况相比，今年增势明显放大。
问题在于，一旦风险加权资产增加，也会影响普通股一级资本（CET1）充足率，从而不可避免地对价值提升计划造成掣肘。普通股一级资本充足率是指总资本中由普通股筹集的资本比例，是反映金融机构资本充足性和财务稳健程度的核心指标，数值越高，意味着股东分红能力越强。金融监管部门建议金融控股公司将普通股一级资本充足率维持在13%以上。以2024年第三季度为基准，四大金融控股公司的普通股一级资本充足率分别为：KB金融控股公司13.85%、新韩金融控股公司13.13%、韩亚金融控股公司13.17%、友利金融控股公司11.96%。
在此背景下，各银行不仅在营业网点层面展开精细化管理，还通过逐日监测风险加权资产的变动，全力做好风险资产管理。KB国民银行由营业网点而非总部层面来管理风险资产。友利银行则计划压缩外币资产，并对企业贷款实行更为审慎的选择性投放。韩亚银行为遵守普通股一级资本充足率要求，正按日检查风险加权资产的变动情况。
一位金融控股公司相关人士表示：“汇率上升会推高外币风险资产规模，进而导致风险加权资产增加、普通股一级资本充足率下降，因此我们从对冲汇率上升风险的角度出发，着手加强对风险加权资产的管理”，“特别是在考虑到压力缓冲资本等资本监管措施的引入时，更是不得不加大对资本充足性和资产稳健性的管理力度。”
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