韩国投资信托运用公司6日表示，韩国投资TDF自选ETF聚焦基金系列继2023年之后，去年在全部到期目标年份（退休时点）类别中，1年收益率和夏普比率均位居首位。
根据基金评价机构KG Zeroin的数据，韩国投资TDF自选ETF聚焦基金系列在上一年年末以退休养老金线上类别为基准，在全部到期目标年份中1年收益率排名第一。该基金系列的1年收益率为19.34%至28.37%，6个月收益率为8.25%至11.10%。在2023年，该系列也曾以17.17%至22.93%的1年收益率录得最高收益。韩国投资TDF自选ETF聚焦基金系列于2022年10月推出，共有7条到期目标年份产品线（△2030 △2035 △2040 △2045 △2050 △2055 △2060），同年11月开始销售退休养老金线上类别（C-Re）。
持续的资金流入也十分显著。以上一年年末为基准，韩国投资TDF自选ETF聚焦基金系列的基金规模为2655亿韩元，较2023年末增加2116亿韩元，呈现出快速增长势头。
该基金系列在衡量投资风险相对于收益率的夏普比率方面也表现优异。各到期目标年份的夏普比率均位居第一，且系列平均夏普比率（以1年为基准）为2.62至2.75，不仅在韩国TDF系列中最高，与第二名之间的差距也被进一步拉大。同一时期，各到期目标年份夏普比率第二名为1.72至2.36，韩国TDF全部系列的平均夏普比率为1.34。
韩国投资信托运用公司于2022年7月新设解决方案本部，加强目标日期基金（TDF）及国内外部委托运用（OCIO）基金业务。公司以全球资产配置方面的经验为基础，通过投资全球交易型开放式指数基金（ETF）降低总成本，推出了韩国投资TDF自选ETF聚焦基金系列。同时，基于“考虑风险调整收益率的投资”“通过投资组合优化实现全球分散投资”“长期、低成本投资”等三大投资哲学，提高了运作效率。
韩国投资信托运用公司解决方案本部长Park Heeun表示：“为了在该基金系列中落实运作哲学，我们自主构建了长期资本市场假设（LTCMA）、动态资产配置曲线（Glide Path）、投资组合优化模型等方法论”，并解释称，“特别是开发了针对韩元投资者最优化的TDF投资组合构建方法论”。他接着补充说：“在股票方面采用对海外股票进行敞口投资、在债券方面通过投资国内债券的交叉匹配（Cross Matching）策略。”
韩国投资信托运用公司解决方案负责人常务Kang Seongsu强调：“本公司运作流程的优势，不仅可以在韩国投资TDF自选ETF聚焦基金中体现，在平衡型（BF）基金、OCIO基金以及退休养老金机器人投顾中也同样可以验证其优异业绩。”实际上，根据韩国雇佣劳动部发布的资料显示，截至去年三季度末，100%纳入韩国投资MySuper自选成长型基金的“韩国投资证券默认选项高风险BF1”，在全部退休养老金默认选项（事先指定运用）产品中录得年初以来最高收益率。
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