新韩事件引发连锁冲击 证券公司拉响警报…ETF业界忧心忡忡
ETF做市部门须在18日前提交异常损失及内部控制情况
其余部门场外衍生品内部控制情况需在10月底前上报
业界担忧对ETF做市持负面看法加深…后续违规动向受关注
金融监督院以新韩投资证券在交易型开放式指数基金（ETF）期货交易过程中产生1300亿韩元运作损失一事为契机，启动了对国内证券公司的全面排查。由于一旦在金监院的全面检查结果中被确认存在更多违规行为，势必将损害行业信任度，因此与ETF相关的业内各方也高度紧张，密切关注结果。
据16日金融投资业界消息，国内26家证券公司中负责ETF流动性提供者（LP）业务的被动型营业部门，须在18日前向金融监督院提交异常损失发生情况、下单额度、风险限额以及交易过程中内部控制状况等资料。
金融监督院要求证券公司自查的期间为8月1日至10月14日。尤其是在新韩投资证券案例中，已确认在亚洲股市集体暴跌的8月5日“黑色星期一”时点损失幅度最大，因此金监院要求各公司重点回溯检查该时段的情况。
证券公司其他部门也同样处于紧急状态，因为金融监督院还要求就场外衍生品交易内部控制情况进行检查。各证券公司全体部门需在本月31日前，就除ETF交易以外的股票挂钩证券（ELS）、可转债等多种场外衍生品，报告是否遵守风险限额及内部控制程序。
金融监督院首先要求各公司通过审计室开展自查。此后如暴露问题，将启动现场检查等检査权。业内认为，围绕清算量集中的期货·期权到期日，证券公司电算系统上出现单纯错误的可能性是存在的。
虽然官方统计的检查对象为26家，但在国内实际开展ETF业务的约有24家。业内预计，在被动型市场中流动性供应占比较高的NH投资证券、Meritz证券、KB证券等将成为重点检查对象。
随着去年ETF市场规模突破100万亿韩元，整体市场不断扩大，证券公司承担的ETF流动性提供者角色也愈发重要。业内担忧，在ETF市场日趋活跃之际，此次事件是否会导致个人投资者信任下滑并引发市场萎缩。
实际上，在资产管理业界，以三星、未来资产、KB资产运用等部分公司为中心，围绕向ETF关联公司“集中输送业务”的争议不断发酵，各家证券公司也进入紧急戒备状态。近期在国会国政监察期间，金融委员会委员长Kim Byunghwan也被正式敦促进行制度性补强，一些证券公司审计室也已对ETF LP运用部门启动审计。
国内个人投资者联合体——韩国股票投资者联合会于14日发表声明称，“针对新韩投资证券1300亿韩元损失事件，有必要由金融监督院资本市场特别司法警察（特司警）展开调查”，并主张“应对流动性提供者的变通·违法运作实态进行全面调查”。
一位证券公司相关人士表示：“此次事件爆发后，担心会让人产生ETF像股票挂钩证券（ELS）或股票认股权证（ELW）那样属于高风险资产、ETF LP部门在运作高风险资产的印象”，“本次新韩的情况是进行了自营交易（Proprietary Trading），与ETF LP业务无关。”
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