EY韩永与国际金融协会面向CRO开展问卷调查
首要风险中排名第1的是网络安全与IT风险
作为非金融风险的“信用风险”升至第2位
一项问卷调查结果显示，在全球银行业中，传统风险（如信用风险、金融犯罪）与网络威胁、数字诈骗、人工智能（AI）扩散等新型风险正同步扩大。
9日，全球会计与咨询机构EY韩永与国际金融协会（IIF）联合开展的“第15届全球银行风险管理调查”显示，在上述变化背景下，银行首席风险官（CRO）的角色与工作优先级正在被重塑。本次调查以全球31个国家的101名CRO为对象进行。
在未来12个月的最优先风险中，网络安全与信息技术（IT）风险（86%）被视为最重要的风险。金融犯罪风险从去年23%上升至今年43%，数字金融诈骗风险则从23%大幅升至59%。今年，非金融风险之外的信用风险（62%）跃升为第二大优先课题，原因在于利率波动引发的不良担忧以及与非银行业机构之间竞争加剧。
CRO们认为，私募贷款市场的急速扩张正在提高风险评估的复杂度。认为由于私募贷款导致风险敞口（Exposure）分析变得更加困难的比例为37%，认为信用与交易对手风险集中度上升的比例为27%。因此，多数银行正在重新审视风险敞口限额，并强化针对非银行金融机构的情景分析。
与数字资产相关的风险也在快速扩大。网络安全风险（83%）和金融犯罪（78%）被列为主要忧虑因素。但有60%的银行尚未制定数字资产战略。正在推进相关战略的银行主要聚焦于客户风险敞口管理（29%）和数字资产服务（16%）。
技术引入的速度则相对缓慢。尽管有55%的受访者将引入先进技术列为核心任务，但认为在风险管理部门中AI应用仍停留在初级阶段的比例为72%，与2024年相比变化不大。
在银行业，AI主要应用于聊天机器人（67%）、数字金融诈骗及金融犯罪侦测（61%）等领域。在网络与运营风险管理（41%）、信用风险及市场风险建模（33%）方面也有所应用，但80%的CRO将数据质量与可用性问题视为扩大应用的主要障碍。
关于当前所需能力，受访者提出了两大方向：▲包括技术、数据、AI及编程能力在内的数字洞察力（71%）；▲对地缘政治、技术及市场环境变化的适应力（56%）。此外，64%计划推动以手工作业为主的流程自动化，55%预计基于人机协作的混合角色将会扩大。79%的受访者表示，为满足对风险监管与业务伙伴关系日益提高的期待，有必要强化数据与AI能力，从而凸显技能升级（upskilling）的重要性。
风险组织内部的人力结构则被预期会缩减。预计未来3年内风险组织规模将缩小的比例为30%，较前一年（16%）几乎翻倍。2024年有68%的受访者预期将扩大招聘，但目前仅有49%认为招聘会增加。
EY韩永金融事业部合伙人兼金融风险咨询负责人Ahn Hyobin表示：“能够迅速应对变化的机构，才能构建更加坚固的风险管理体系，并最大化发挥AI和数据的价值。”
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