18日韩国央行与金融监管院举办“气候金融会议”
若2024年至2100年不应对 预计损失45.7万亿韩元
14家金融机构信用、市场与保险损失测算结果
“由于气候风险导致的金融机构损失规模最高将达到45.7万亿韩元。为降低气候风险，银行需要强化对信用损失的管理，保险公司则要加强对市场损失和风水灾相关保险损失的管理。”
韩国银行18日在首尔中区韩国银行总部与金融监督院共同举办的气候金融会议上表示，“今后气候风险将成为破坏国内金融机构稳健性和金融稳定的核心风险”。按行业来看，在实施气候应对政策时，需要加强对钢铁等高碳制造业的风险管理；在不采取应对措施时，则需强化对食品、建筑业等气候脆弱行业的风险管理。
韩国银行通过“气候情景介绍及韩国银行自上而下压力测试结果”发布指出，气候风险对国内生产总值（GDP）的负面影响中，以以2050年实现碳中和为目标的1.5℃应对路径冲击最小，而完全不采取应对措施的路径冲击最大。这是在将2024年至2100年我国温室气体减排路径设定为▲1.5℃应对（2050年实现碳中和）▲2℃应对（到2050年为止将碳排放较当前水平削减80%）▲延迟应对（到2030年前一直不采取应对措施，之后才推进碳中和政策）▲不应对（不引入任何气候政策）等四种情景，并分析各路径对实体经济的溢出影响后得出的结果。
韩国银行分析称，在不采取应对措施情景下，因气候风险导致的金融机构损失规模，在分析期间累计将达到45.7万亿韩元；在延迟应对情景下为39.9万亿韩元，在2℃应对情景下为27.3万亿韩元，在1.5℃应对情景下为26.9万亿韩元。1.5℃应对情景下，损失规模在2050年前后达到峰值后开始下降，而在不应对情景下，损失则会随着时间推移持续扩大。上述为以参与气候压力测试工作组的14家金融公司为对象，所估算的信用、市场及保险损失。在此情况下，银行的国际清算银行（BIS）资本充足率可能下滑5.3个百分点至7.6个百分点，保险业的偿付能力充足率（K-ICS）则可能下降13.6个百分点至26.1个百分点。
当天，金融监督院以企业贷款规模在1万亿韩元以上的36家金融公司为对象，围绕信用风险实施的气候压力测试结果也与此大致一致。金监会在不应对情景下，预计到2100年将产生25.1万亿韩元的信用损失；在1.5℃应对情景下，信用损失将缩减至19.5万亿韩元。金监会解释称：“银行业整体资本充足率在不应对情景下可能下降3.8个百分点，在碳中和情景下可能下降3.1个百分点；保险业K-ICS比率则可能分别下降2.9个百分点和1.8个百分点。”
分析显示，在其他情景下，国内银行整体资本充足率均能满足最低资本监管比率，但在不应对情景下，将有7家银行到2100年时低于监管标准。资本充足率监管标准为11.5%。不过，对在金融体系中具有重要性的银行及银行控股公司（D-SIB），如国民、新韩、韩亚、农协、友利等，监管标准为12.5%。
预计信用损失中，70%以上将来自钢铁等高碳排放制造业以及批发零售业等对自然灾害损失高度敏感的行业。地方金融公司的损失率（2.0%）高于市中银行（1.3%），分析认为，高碳排放产业越是集中的地方，越有必要提前加强气候风险管理。
另一方面，韩国银行当天以国内银行、保险公司在内的共62家公司为对象，就气候风险管理现状进行了问卷调查，并表示确认到以大型金融机构（21家，占34%）为中心，正在通过实施气候压力测试来构建风险评估体系。但韩国银行也指出，大部分机构目前仍侧重于开发气候压力测试的方法论，利用压力测试结果开展实质性的气候风险削减工作尚处于初级阶段。
国内金融公司在实施气候压力测试过程中，因长期视角分析带来的不确定性及相关数据不足问题而面临困难，因此希望政策当局能够提供统一的气候情景及相关数据。韩国银行表示：“将持续完善去年由韩国银行、金融监督院及气象厅共同构建的统一气候情景，并向金融公司提供相关情景，以帮助提升金融业气候风险管理能力。”金融监督院今后在气候风险监管方向上，将重点提出支持顺利供应低碳转型资金、加强与地方政府及地方金融公司的合作、构建全行层面的气候风险管理体系等举措。
会议结束后，韩国银行与金融监管当局仍将继续在气候风险管理方面开展合作，并强化与各类国内外专家群体的协作。一方面要营造有利氛围，使得与我国高碳排放制造业占比较高的经济结构相适应的低碳转型资金能够在金融领域得到积极供给，另一方面，在美国退出《巴黎协定》等导致全球气候危机应对协作不确定性加大的背景下，提出具有弹性的气候风险监管方向。
当天，金融监督院院长 Lee Bokhyeon 在开幕致辞中强调：“尽管由于美国退出《巴黎协定》等因素，国际社会在应对气候危机方面的协作出现弱化趋势，但为了未来，仍有必要积极应对气候危机。”他表示：“气候压力测试结果显示，减排有利于长期经济增长和金融稳定，因此需要以长远眼光加以应对。特别是高碳排放产业集中的地方，经济影响更大，地方政府及地方金融公司应给予更多关注。”作为今后气候风险监管方案，他提出，要激活低碳转型金融并对绿色信贷给予激励、加强与地方自治团体等的合作、引导金融机构导入全行层面的气候风险管理系统等。
环境部部长 Kim Wanseop 在致贺词中强调：“将与金融当局、金融业及韩国银行持续加强讨论与合作，确保在气候危机背景下，实体经济和金融系统仍能稳定运行。”环境部计划扩大开发并提供“气候风险影响分析模型”，并构建“气候危机适应信息综合平台”，以支持金融业制定更加宏观、长期的气候危机应对战略。
韩国银行总裁 Lee Changyong 在欢迎致辞中强调，气候风险除通过酷暑、极端暴雨带来的物质损失外，还可能在减碳过程中，通过企业生产成本上升和资产价值下跌等途径向金融系统传导。Lee 总裁表示：“金融机构在应对物理风险时，应发挥风险管理者的作用；在应对转型风险时，则应作为提供绿色转型资金的风险承担者发挥功能。”他强调，压力测试结果表明，气候风险可能成为破坏金融稳定的核心风险，并补充称，希望本次会议能成为推动韩国经济整体结构转型努力的契机。
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。
