대출 부실 대비…금융당국, 은행에 "손실흡수 능력 키워라"

'은행권 경영 영업관행 제도개선 방안' 태스크포스(TF)
기업부실·연체율 상승…은행들 충격 대비해야
경기대응완충자본 부과, 특별 대손준비금 적립

금융당국이 은행들이 경기 악화에 대비한 손실흡수능력을 키우도록 경기대응완충자본을 부과하고, 충당금도 늘리도록 조치했다.

금융당국의 '은행권 경영 영업 관행 제도개선 방안' 태스크포스(TF)는 은행이 리스크 관리를 위해 은행권 수익이 충분한 손실흡수능력을 갖추는 데 활용될 수 있도록 하는 방안을 마련했다고 5일 밝혔다.

김소영 금융위원회 부위원장은 "기업 대출이 증가하고, 배당 확대와 채권손실에 따라 자본비율이 하락하는 데다 연체율 오르고 있다"며 "이에 따라 올해 경기대응완충자본을 1%포인트 부과했다"고 밝혔다. 경기대응완충자본 제도는 은행권에 위험가중자산의 0~2.5% 범위에서 추가자본 적립 의무를 지는 것이다. 2016년 도입된 제도지만 현재까지 부과된 적은 없었다.

은행이 향후 예상되는 손실에 비해 대손충당금과 준비금이 부족하다고 판단하면 금융당국은 특별 대손준비금을 적립하라고 요구할 수 있다. 아직 은행권 손실흡수 능력은 양호하나 불확실성이 커지면서 추가적인 건전성 확보가 필요한 상황이라는 게 당국 판단이다. 충당금 적립은 계속 증가하고 있지만, 연체율도 덩달아 뛰는 것을 고려해야 하기 때문이다.

은행권 대손충당금은 지난 3월 기준으로 24조원, 대손충당금 적립률은 229.9%다. 코로나19가 터지기 직전인 2018년 말(19조1000억원·104.1%)과 비교해 금액은 4조9000억원, 적립률은 125.8%포인트 올랐다.

한편 은행권 연체율은 지난 4월 기준 0.37%였다. 연체율은 코로나19 기간 자영업자 중심으로 대출 만기연장·상환유예가 이뤄지며 2021년 말 기준 0.21%까지 떨어졌었다. 그러다가 지난해 하반기 대출금리가 급격하게 오르면서 연체율도 덩달아 뛰었다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr