한은 "SVB 사태로 신용위험↑…실시간 총액결제시스템 2028년 구축"

'이연 차액결제' 방식 '실시간 총액결제'로 전환

[이미지출처=로이터연합뉴스]

한국은행이 미국 실리콘밸리은행(SVB) 사태로 은행의 지급·결제 관련 신용 위험이 불거짐에 따라 실시간 총액결제(RTGS·Real Time Gross Settlement) 시스템 도입을 적극 추진한다. 실시간 총액결제 방식은 고객 간 자금이체와 동시에 참가기관 간 최종결제도 완결시키는 형태다.

한국은행은 27일 '2022년 지급결제보고서'에서 "금융위원회 결정과 참가기관들의 협의를 거쳐 오는 2028년 전후 RTGS 방식 신속자금이체시스템 구축을 목표로 하고 있다"고 밝혔다.

현재 우리나라는 신속자금이체 시 이연 차액결제(DNS·Deferred Net Settlement) 방식으로 처리된다. 이 방식은 고객 간 자금이체는 실시간으로 처리돼 자금수취 고객이 이체자금을 즉시 인출할 수 있는 반면, 한은 금융망을 통한 참가기관 간 최종결제는 다음 영업일 11시에 이뤄진다. 자금이 고객에게 선 지급된 후 은행 간 결제가 진행되는 방식이다.

한은은 "이연 차액결제 방식은 신용리스크를 내포하고 있어 이를 관리하기 위한 금융기관의 담보 부담도 지속적으로 증가하고 있다"고 지적했다. 한은에 따르면 납입 담보 규모는 올해 말 약 57조6000억원이며, 순이체한도 대비 담보제공 비율을 100%로 인상하는 2025년에는 82조3000억원으로 증가할 전망이다.

2015년 이후 주요국에서 구축한 신속자금이체시스템은 대부분 실시간 총액결제(RTGS) 방식을 채택해 신용리스크를 원천적으로 제거하고 있다. RTGS 방식 신속자금이체시스템의 글로벌 도입이 확산되면서 미국, 유로 지역 등을 중심으로 신속자금이체 서비스의 국가 간 연계 논의도 RTGS 방식을 중심으로 진행되고 있다는 설명이다.

한은 김준철 결제정책부장은 "최적의 시스템 설계방안과 시스템 도입 시점을 포함한 RTGS 방식 신속자금이체시스템 구축 종합계획을 올해 중 수립할 예정"이라며 "금융위원회 결정과 참가기관들의 협의를 거쳐 2028년 전후 구축을 목표로 하고 있다"고 말했다.

또 이창용 한은 총재가 최근 한국에서 SVB 파산과 유사한 사태가 벌어질 경우 뱅크런(예금인출) 속도가 "미국보다 100배는 빠를 것"이라고 언급한 데 대해 현재 국내에서는 유사한 문제가 발생한 적이 없으며, 실시간으로 모니터링하는 체계가 잘 갖춰진 상태라고 평가했다.

이종렬 한은 부총재보는 "SVB 사태와 같이 예금 등이 급격히 인출될 우려가 있어서 은행 간 자금이체가 잘 이뤄지고 있는지 신속하게 대응하는 모니터링 체계를 구축했다"면서 "주말이나 야간에도 대량 자금이체에 대비한 시스템을 갖춘 상태"라고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr