잇단 은행 추문에 운영리스크 감독 강화 움직임

[아시아경제 백종민 기자] 올해 들어 굴지의 세계적 은행들을 순식간에 궁지로 몰아넣은 각종 금융스캔들로 인해 운영리스크에 대한 새로운 규제가 필요하다는 목소리가 높아지고 있다

영국 경제일간 파이낸셜타임스는 25일(현지시간) 금융안정위원회(FSB), 바젤은행감독위원회가 증가하는 은행들의 운영리스크에 대비한 새로운 측정기준 마련을 모색하고 있다고 전했다. 국제은행자본규제 기준이 강화돼 은행들이 추가적인 자본확충에 나서야할 일이 생길수도 있다는 예상이다.바젤위원회는 국제은행자본규제 기준인 바젤2에서부터 은행의 자기자본 비율 산출시 부적절하거나 잘못된 은행 내부 절차, 인력 시스템 또는 외부 사건으로 발생하는 손실 발생 위험과 같은 운영리스크를 반영하고 있다.

하지만 최근 불거진 각종 추문들로 인해 과거에 비해 은행의 운영관리 중요성이 더욱 부각되는 모습이다. 런던 증시 큰손 '런던고래'의 투자 실패로 인한 JP모건체이스의 대규모 손실과 트레이더의 무모한 투자로 23억달러 규모의 손해를 본 UBS의 경우는 모두 은행 운영과정에서 발생한 문제가 은행 건전성에 심각한 위협이 될 수 있다는 경고가 됐다.

FT는 감독기관들이 은행들이 운영리스크를 감당할 수 있는 충분한 자본을 확보하지 못했고 게다가 운영리스크를 줄이는데 필요한 인력과 전산시스템을 축소했다고 우려하고 있다고 전했다. 신용이나 트레이딩 리스크에 우선시되던 규제의 눈길이 운영 리스크로도 옮겨가고 있다는 뜻이다.쥴리 딕슨 캐나다 금융감독원장은 "은행들이 점점더 많은 위험에 노출되고 있다"며 규제 강화의 필요성을 주장하고 있다.

스테판 잉브스 스웨덴 중앙은행장 겸 바젤위원회 위원장은 내년 바젤 위원회의 주요 의제에 은행의 운영리스크 측정기준 개선을 포함시키겠다고 밝혔다.

바젤위원회 대변인도 "운영리스크 측정 방식이 대규모 운영손실과 일치하는지 확인하고 있다"고 전했다.

딕슨은 "FSB는 은행들이 얼마나 리스크를 잘 관리하고 줄이려는 노력을 하고 있는지 알고싶어 한다"고 전했다.

하지만 컨설팅업체 딜로이트의 팀 톰슨 파트너는 "운영리스크 측정보다는 우수한 리스크관리 은행들에게 인센티브를 주는 방안이 더 긍정적이다"라며 금융감독당국의 이같은 움직임에 대해 비판했다.

백종민 기자 cinqange@